PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOBAX с MCFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOBAX с MCFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Active Bond Fund (TOBAX) и Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX).

TOBAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 3 окт. 1994 г.. MCFIX управляется Mercer Funds. Фонд был запущен 15 авг. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности TOBAX и MCFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Active Bond Fund (TOBAX) и Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOBAX и MCFIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TOBAX
Touchstone Active Bond Fund		-0.34%7.66%2.22%6.38%-14.20%-1.34%9.93%6.09%
MCFIX
Mercer Core Fixed Income Fund		-0.88%6.64%2.02%6.47%-13.69%-1.05%4.75%3.31%

Доходность по периодам

С начала года, TOBAX показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у MCFIX с доходностью -0.88%.

TOBAX

1 день
0.32%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
0.77%
1 год
4.49%
3 года*
4.16%
5 лет*
0.30%
10 лет*
2.14%

MCFIX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
-0.58%
1 год
2.54%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Active Bond Fund

Mercer Core Fixed Income Fund

Часто сравнивают с TOBAX:
TOBAX с QQQTOBAX с VOOTOBAX с FBNDXTOBAX с TEGAXTOBAX с TLCIXTOBAX с TEQAXTOBAX с SENCX
Часто сравнивают с MCFIX:
MCFIX с AMFIXMCFIX с HOBIXMCFIX с JAFLXMCFIX с JCPUXMCFIX с NPCTMCFIX с ANBAXMCFIX с GUGAX

Сравнение комиссий TOBAX и MCFIX

TOBAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии MCFIX в 0.16%.

TOBAX
Touchstone Active Bond Fund
MCFIX
Mercer Core Fixed Income Fund

Доходность на риск

TOBAX vs. MCFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOBAX
Ранг доходности на риск TOBAX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOBAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOBAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOBAX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOBAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOBAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
MCFIX
Ранг доходности на риск MCFIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCFIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCFIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCFIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCFIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCFIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOBAX c MCFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Active Bond Fund (TOBAX) и Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOBAXMCFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.70

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.01

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.13

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.73

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.65

5.00

+0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOBAX vs. MCFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOBAX на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа MCFIX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOBAX и MCFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOBAXMCFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.70

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.03

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.15

+0.75

Корреляция

Корреляция между TOBAX и MCFIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOBAX и MCFIX

Дивидендная доходность TOBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности MCFIX в 4.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOBAX
Touchstone Active Bond Fund		3.99%3.52%3.72%3.63%3.10%2.24%2.58%2.59%2.79%2.29%2.65%2.99%
MCFIX
Mercer Core Fixed Income Fund		4.30%3.89%4.54%3.68%3.31%2.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TOBAX и MCFIX

Максимальная просадка TOBAX за все время составила -19.73%, что меньше максимальной просадки MCFIX в -21.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOBAX и MCFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TOBAXMCFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.73%

-21.68%

+1.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-3.09%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.73%

-18.72%

-1.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-5.87%

+3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-8.61%

+6.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

1.07%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TOBAX и MCFIX

Touchstone Active Bond Fund (TOBAX) и Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX) имеют волатильность 1.56% и 1.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOBAXMCFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

1.54%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

2.68%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.36%

4.81%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.77%

6.01%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.79%

6.16%

-1.37%