PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOBAX с GUGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOBAX с GUGAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Active Bond Fund (TOBAX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX).

TOBAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 3 окт. 1994 г.. GUGAX управляется GMO. Фонд был запущен 30 апр. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности TOBAX и GUGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Active Bond Fund (TOBAX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOBAX и GUGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOBAX
Touchstone Active Bond Fund		-0.66%7.66%2.22%6.38%-14.20%-1.34%9.93%10.11%-1.94%3.51%
GUGAX
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund		0.96%7.29%0.96%6.02%-14.52%-3.17%4.91%9.66%2.13%4.44%

Доходность по периодам

С начала года, TOBAX показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у GUGAX с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции TOBAX превзошли акции GUGAX по среднегодовой доходности: 2.11% против 1.60% соответственно.

TOBAX

1 день
0.55%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
0.66%
1 год
4.71%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.31%
10 лет*
2.11%

GUGAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.90%
1 год
5.20%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.13%
10 лет*
1.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Active Bond Fund

GMO Multi-Sector Fixed Income Fund

Часто сравнивают с TOBAX:
TOBAX с QQQTOBAX с VOOTOBAX с FBNDXTOBAX с TEGAXTOBAX с TEQAXTOBAX с TLCIXTOBAX с SENCX
Часто сравнивают с GUGAX:
GUGAX с IYWGUGAX с BCPIXGUGAX с AMFIXGUGAX с AAIIXGUGAX с GMCDXGUGAX с GMGEXGUGAX с NPCT

Сравнение комиссий TOBAX и GUGAX

TOBAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии GUGAX в 0.45%.

TOBAX
Touchstone Active Bond Fund
GUGAX
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund

Доходность на риск

TOBAX vs. GUGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOBAX
Ранг доходности на риск TOBAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOBAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOBAX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOBAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOBAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOBAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
GUGAX
Ранг доходности на риск GUGAX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUGAX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUGAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUGAX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUGAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOBAX c GUGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Active Bond Fund (TOBAX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOBAXGUGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.36

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.98

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.80

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.97

6.66

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOBAX vs. GUGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOBAX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GUGAX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOBAX и GUGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOBAXGUGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.36

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.02

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.30

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.08

+0.81

Корреляция

Корреляция между TOBAX и GUGAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOBAX и GUGAX

Дивидендная доходность TOBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности GUGAX в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOBAX
Touchstone Active Bond Fund		4.00%3.52%3.72%3.63%3.10%2.24%2.58%2.59%2.79%2.29%2.65%2.99%
GUGAX
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund		4.52%3.69%4.34%0.00%1.94%2.90%7.96%5.74%5.08%2.43%3.29%1.76%

Просадки

Сравнение просадок TOBAX и GUGAX

Максимальная просадка TOBAX за все время составила -19.73%, что меньше максимальной просадки GUGAX в -38.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOBAX и GUGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TOBAXGUGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.73%

-38.57%

+18.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-3.08%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.73%

-20.53%

+0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.73%

-23.06%

+3.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-6.72%

+4.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-11.29%

+8.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.84%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TOBAX и GUGAX

Touchstone Active Bond Fund (TOBAX) имеет более высокую волатильность в 1.57% по сравнению с GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что TOBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOBAXGUGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

0.00%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

1.84%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.36%

4.03%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.77%

6.57%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.79%

5.44%

-0.65%