Сравнение TNXT с TCHP
TNXT (T. Rowe Price Innovation Leaders ETF) and TCHP (T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from T. Rowe Price. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TNXT charges 0.49%/yr vs 0.57%/yr for TCHP.
Доходность
Сравнение доходности TNXT и TCHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TNXT
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
TCHP
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -2.09%
- 6 месяцев
- 2.97%
- С начала года
- -0.50%
- 1 год
- 7.33%
- 3 года*
- 20.63%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.07%
Сравнение доходности по годам TNXT и TCHP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TNXT T. Rowe Price Innovation Leaders ETF | 10.75% |
TCHP T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF | 0.22% |
Correlation
The correlation between TNXT and TCHP is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2026 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNXT vs. TCHP — Ранг доходности на риск
TNXT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TCHP
Сравнение TNXT c TCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Innovation Leaders ETF (TNXT) и T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TNXT | TCHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.42 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TNXT и TCHP
Максимальная просадка TNXT за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки TCHP в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNXT и TCHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNXT | TCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.11% | -42.34% | +29.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -6.43% | +4.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.19% | -11.34% | +8.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TNXT и TCHP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNXT | TCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.96% | 17.77% | +3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 23.67% | -2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.96% | 23.18% | -2.22% |
Сравнение комиссий TNXT и TCHP
TNXT берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TCHP в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNXT и TCHP
Ни TNXT, ни TCHP не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
TCHP T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
TNXT T. Rowe Price Innovation Leaders ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TNXT and TCHP have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TNXT is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TNXT is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.57% for TCHP.
TNXT and TCHP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.49% for TNXT and 0.57% for TCHP.
Подберите оптимальное распределение для TNXT и TCHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор