Сравнение TNXT с FMTM
TNXT (T. Rowe Price Innovation Leaders ETF) and FMTM (MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF) are both exchange-traded funds - TNXT is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while FMTM is a Momentum fund. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TNXT charges 0.49%/yr vs 0.45%/yr for FMTM.
Доходность
Сравнение доходности TNXT и FMTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TNXT
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
FMTM
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- -7.46%
- 6 месяцев
- 13.56%
- С начала года
- 22.38%
- 1 год
- 48.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 40.09%
Сравнение доходности по годам TNXT и FMTM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TNXT T. Rowe Price Innovation Leaders ETF | 10.75% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 8.66% |
Correlation
The correlation between TNXT and FMTM is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2026 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNXT vs. FMTM — Ранг доходности на риск
TNXT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FMTM
Сравнение TNXT c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Innovation Leaders ETF (TNXT) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TNXT | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.80 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.82 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TNXT и FMTM
Максимальная просадка TNXT за все время составила -13.11%, примерно равная максимальной просадке FMTM в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNXT и FMTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNXT | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.11% | -12.86% | -0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -9.88% | +8.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.19% | -2.18% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TNXT и FMTM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNXT | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.96% | 26.27% | -5.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 24.75% | -3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.96% | 24.75% | -3.79% |
Сравнение комиссий TNXT и FMTM
TNXT берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNXT и FMTM
TNXT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.24% | 0.30% |
TNXT T. Rowe Price Innovation Leaders ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TNXT and FMTM have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FMTM is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FMTM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for TNXT.
FMTM has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.00% for TNXT.
TNXT is categorized as Large Cap Growth Equities, while FMTM is Momentum. Their fees differ too: 0.49% for TNXT and 0.45% for FMTM.
Подберите оптимальное распределение для TNXT и FMTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор