PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TNXIX с PADLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TNXIX с PADLX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 1290 Retirement 2060 Fund (TNXIX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).

TNXIX управляется 1290 Funds. Фонд был запущен 26 февр. 2017 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TNXIX и PADLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 1290 Retirement 2060 Fund (TNXIX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TNXIX и PADLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TNXIX
1290 Retirement 2060 Fund		-5.99%16.99%30.13%13.71%-13.94%19.21%6.59%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		-0.01%10.83%8.34%11.01%-12.54%2.93%7.84%

Доходность по периодам

С начала года, TNXIX показывает доходность -5.99%, что значительно ниже, чем у PADLX с доходностью -0.01%.

TNXIX

1 день
0.80%
1 месяц
-3.78%
С начала года
-5.99%
6 месяцев
-4.82%
1 год
18.95%
3 года*
16.12%
5 лет*
9.46%
10 лет*
—

PADLX

1 день
0.27%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
2.01%
1 год
9.93%
3 года*
8.86%
5 лет*
3.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

1290 Retirement 2060 Fund

Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Часто сравнивают с TNXIX:
TNXIX с TLTTNXIX с VOOTNXIX с FSPGXTNXIX с TNHIXTNXIX с TNUIXTNXIX с TNVDXTNXIX с TNXAX
Часто сравнивают с PADLX:
PADLX с LTSTXPADLX с FHFAXPADLX с FATWXPADLX с TLTIXPADLX с FNSFXPADLX с PLHHXPADLX с FYTKX

Сравнение комиссий TNXIX и PADLX

TNXIX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии PADLX в 0.22%.

TNXIX
1290 Retirement 2060 Fund
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Доходность на риск

TNXIX vs. PADLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TNXIX
Ранг доходности на риск TNXIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNXIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNXIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNXIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNXIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNXIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
PADLX
Ранг доходности на риск PADLX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADLX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADLX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADLX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADLX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TNXIX c PADLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1290 Retirement 2060 Fund (TNXIX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TNXIXPADLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.75

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

2.46

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.37

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

2.25

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.15

9.74

-3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TNXIX vs. PADLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TNXIX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа PADLX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNXIX и PADLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TNXIXPADLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.75

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.53

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.56

+0.01

Корреляция

Корреляция между TNXIX и PADLX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNXIX и PADLX

Дивидендная доходность TNXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности PADLX в 4.73%

TTM202520242023202220212020201920182017
TNXIX
1290 Retirement 2060 Fund		1.80%1.69%0.45%0.54%4.17%2.04%2.95%1.87%2.42%0.06%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		4.73%5.03%3.71%2.91%1.01%1.45%1.66%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TNXIX и PADLX

Максимальная просадка TNXIX за все время составила -32.31%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNXIX и PADLX.

Загрузка...

Показатели просадок

TNXIXPADLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.31%

-18.87%

-13.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-3.63%

-8.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

-18.87%

-3.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.32%

-2.66%

-5.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-4.95%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

1.07%

+2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности TNXIX и PADLX

1290 Retirement 2060 Fund (TNXIX) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что TNXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TNXIXPADLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

2.04%

+4.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

3.28%

+9.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.99%

5.82%

+16.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.78%

6.63%

+10.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

7.55%

+9.74%