Сравнение TNXIX с TNXAX
TNXIX (1290 Retirement 2060 Fund) and TNXAX (1290 Loomis Sayles Multi-Asset Income Fund Class A) are both mutual funds - TNXIX is a Target Retirement Date fund managed by 1290 Funds, while TNXAX is a Diversified Portfolio fund managed by 1290 Funds. Over the past 5 years, TNXIX returned 11.72%/yr vs 5.38%/yr for TNXAX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. TNXIX charges 0.52%/yr vs 1.14%/yr for TNXAX.
Доходность
Сравнение доходности TNXIX и TNXAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TNXIX показывает доходность 8.84%, что значительно выше, чем у TNXAX с доходностью 5.11%.
TNXIX
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 4.02%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 8.28%
- 1 год
- 26.59%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- —
TNXAX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 5.11%
- 6 месяцев
- 5.93%
- 1 год
- 13.35%
- 3 года*
- 9.87%
- 5 лет*
- 5.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TNXIX и TNXAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNXIX 1290 Retirement 2060 Fund | 8.84% | 16.99% | 30.13% | 13.71% | -13.94% | 19.21% | 6.93% | 25.04% | -5.65% | 11.87% |
TNXAX 1290 Loomis Sayles Multi-Asset Income Fund Class A | 5.11% | 10.19% | 8.37% | 9.11% | -8.74% | 10.02% | 13.24% | 18.22% | -4.28% | 4.73% |
Correlation
The correlation between TNXIX and TNXAX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2017 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between TNXIX and TNXAX has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNXIX vs. TNXAX — Ранг доходности на риск
TNXIX
TNXAX
Сравнение TNXIX c TNXAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1290 Retirement 2060 Fund (TNXIX) и 1290 Loomis Sayles Multi-Asset Income Fund Class A (TNXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TNXIX | TNXAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.51 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 2.46 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | 9.41 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNXIX | TNXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 2.49 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.69 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.79 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок TNXIX и TNXAX
Максимальная просадка TNXIX за все время составила -32.31%, что больше максимальной просадки TNXAX в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNXIX и TNXAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNXIX | TNXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.31% | -20.07% | -12.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -5.58% | -6.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.47% | -9.89% | -12.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.47% | -17.80% | -4.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -0.18% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -2.94% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 1.46% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNXIX и TNXAX
1290 Retirement 2060 Fund (TNXIX) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с 1290 Loomis Sayles Multi-Asset Income Fund Class A (TNXAX) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что TNXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNXIX | TNXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 1.80% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.61% | 4.70% | +6.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 5.52% | +9.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 7.86% | +9.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.24% | 9.00% | +8.24% |
Сравнение комиссий TNXIX и TNXAX
TNXIX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии TNXAX в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNXIX и TNXAX
Дивидендная доходность TNXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности TNXAX в 7.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNXAX 1290 Loomis Sayles Multi-Asset Income Fund Class A | 7.87% | 7.45% | 9.48% | 5.31% | 4.42% | 9.95% | 7.91% | 5.34% | 4.75% | 6.06% |
TNXIX 1290 Retirement 2060 Fund | 1.55% | 1.69% | 0.45% | 0.54% | 4.17% | 2.04% | 2.95% | 1.87% | 2.42% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
TNXIX and TNXAX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TNXIX has higher volatility (3.32%) compared to TNXAX (1.80%). In terms of maximum drawdown, TNXIX dropped -32.31% vs TNXAX's -20.07%.
TNXAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TNXIX и TNXAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор