PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TNXIX с DRILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TNXIX с DRILX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TNXIX (1290 Retirement 2060 Fund) and DRILX (Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, TNXIX returned 11.72%/yr vs 11.41%/yr for DRILX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TNXIX charges 0.52%/yr vs 0.22%/yr for DRILX.

Доходность

Сравнение доходности TNXIX и DRILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 1290 Retirement 2060 Fund (TNXIX) и Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TNXIX показывает доходность 8.84%, что значительно ниже, чем у DRILX с доходностью 11.65%.

TNXIX

1 день
-0.94%
1 месяц
4.02%
С начала года
8.84%
6 месяцев
8.28%
1 год
26.59%
3 года*
21.38%
5 лет*
11.72%
10 лет*
—

DRILX

1 день
-0.66%
1 месяц
3.42%
С начала года
11.65%
6 месяцев
12.29%
1 год
27.18%
3 года*
20.20%
5 лет*
11.41%
10 лет*
12.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TNXIX и DRILX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TNXIX
1290 Retirement 2060 Fund		8.84%16.99%30.13%13.71%-13.94%19.21%6.93%25.04%-5.65%11.87%
DRILX
Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund		11.65%19.66%17.10%21.37%-15.28%21.08%14.10%25.61%-9.07%14.95%

Correlation

The correlation between TNXIX and DRILX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2017 г.

0.92

The correlation between TNXIX and DRILX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

1290 Retirement 2060 Fund

Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund

Часто сравнивают с TNXIX:
TNXIX с TLTTNXIX с VOOTNXIX с FSPGXTNXIX с TNUIXTNXIX с TNHIXTNXIX с TNVDXTNXIX с TNBIX
Часто сравнивают с DRILX:
DRILX с SWPRXDRILX с SWTSXDRILX с SSFNXDRILX с FRIMXDRILX с DFSTXDRILX с FFGZXDRILX с FRHMX

Доходность на риск

TNXIX vs. DRILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TNXIX
Ранг доходности на риск TNXIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNXIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNXIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNXIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNXIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNXIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
DRILX
Ранг доходности на риск DRILX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRILX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRILX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRILX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRILX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRILX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TNXIX c DRILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1290 Retirement 2060 Fund (TNXIX) и Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TNXIXDRILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.73

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
3.84

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.50

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

3.53

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.89

15.45

-6.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TNXIX vs. DRILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TNXIX на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа DRILX равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNXIX и DRILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TNXIXDRILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.73

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.79

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.81

-0.15

Просадки

Сравнение просадок TNXIX и DRILX

Максимальная просадка TNXIX за все время составила -32.31%, примерно равная максимальной просадке DRILX в -33.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNXIX и DRILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TNXIXDRILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.31%

-33.48%

+1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-8.58%

-3.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.47%

-15.76%

-6.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

-23.50%

+1.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-0.66%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-4.23%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

1.88%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TNXIX и DRILX

1290 Retirement 2060 Fund (TNXIX) и Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX) имеют волатильность 3.32% и 3.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TNXIXDRILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

3.17%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

8.74%

+2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

11.09%

+4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

14.84%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

15.75%

+1.49%

Сравнение комиссий TNXIX и DRILX

TNXIX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии DRILX в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNXIX и DRILX

Дивидендная доходность TNXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности DRILX в 1.34%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DRILX
Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund		1.34%1.47%2.40%3.26%3.97%2.25%2.11%2.12%2.25%0.91%1.96%
TNXIX
1290 Retirement 2060 Fund		1.55%1.69%0.45%0.54%4.17%2.04%2.95%1.87%2.42%0.06%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TNXIX and DRILX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TNXIX has higher volatility (3.32%) compared to DRILX (3.17%). In terms of maximum drawdown, TNXIX dropped -32.31% vs DRILX's -33.48%.

DRILX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TNXIX и DRILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор