PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TNXAX с PUDZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TNXAX с PUDZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 1290 Loomis Sayles Multi-Asset Income Fund Class A (TNXAX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).

TNXAX управляется 1290 Funds. Фонд был запущен 7 мар. 2016 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности TNXAX и PUDZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 1290 Loomis Sayles Multi-Asset Income Fund Class A (TNXAX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TNXAX и PUDZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TNXAX
1290 Loomis Sayles Multi-Asset Income Fund Class A		-0.52%10.19%8.37%9.11%-8.74%10.02%13.24%18.22%-4.28%8.13%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		10.18%13.40%8.61%3.26%-2.76%18.49%4.84%16.29%-9.20%6.11%

Доходность по периодам

С начала года, TNXAX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%.

TNXAX

1 день
0.39%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
1.71%
1 год
8.74%
3 года*
8.11%
5 лет*
4.92%
10 лет*
—

PUDZX

1 день
0.86%
1 месяц
-1.59%
С начала года
10.18%
6 месяцев
12.08%
1 год
19.34%
3 года*
11.86%
5 лет*
9.21%
10 лет*
7.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

1290 Loomis Sayles Multi-Asset Income Fund Class A

PGIM Real Assets Fund

Часто сравнивают с TNXAX:
TNXAX с USTBTNXAX с SCHJTNXAX с CPITXTNXAX с TNHIXTNXAX с TNUIXTNXAX с TNXIXTNXAX с IOEZX
Часто сравнивают с PUDZX:
PUDZX с PMFYXPUDZX с EAAFXPUDZX с DMAPUDZX с AADAXPUDZX с VGYAXPUDZX с VWELXPUDZX с FPACX

Сравнение комиссий TNXAX и PUDZX

TNXAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.

TNXAX
1290 Loomis Sayles Multi-Asset Income Fund Class A
PUDZX
PGIM Real Assets Fund

Доходность на риск

TNXAX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TNXAX
Ранг доходности на риск TNXAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNXAX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNXAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNXAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNXAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNXAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
PUDZX
Ранг доходности на риск PUDZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUDZX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUDZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUDZX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUDZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUDZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TNXAX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1290 Loomis Sayles Multi-Asset Income Fund Class A (TNXAX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TNXAXPUDZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

2.04

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.65

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

2.45

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.36

13.65

-7.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TNXAX vs. PUDZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TNXAX на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа PUDZX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNXAX и PUDZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TNXAXPUDZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

2.04

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.87

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.52

+0.21

Корреляция

Корреляция между TNXAX и PUDZX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNXAX и PUDZX

Дивидендная доходность TNXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TNXAX
1290 Loomis Sayles Multi-Asset Income Fund Class A		7.49%7.45%9.48%5.31%4.42%9.95%7.91%5.34%4.75%6.06%0.00%0.00%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		8.10%8.93%6.67%3.66%9.10%13.00%4.94%3.40%2.14%2.10%1.39%1.72%

Просадки

Сравнение просадок TNXAX и PUDZX

Максимальная просадка TNXAX за все время составила -20.07%, что меньше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNXAX и PUDZX.

Загрузка...

Показатели просадок

TNXAXPUDZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.07%

-21.53%

+1.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.58%

-8.20%

+2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.80%

-17.98%

+0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

-1.59%

-3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.96%

-5.31%

+2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

1.47%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TNXAX и PUDZX

Текущая волатильность для 1290 Loomis Sayles Multi-Asset Income Fund Class A (TNXAX) составляет 2.56%, в то время как у PGIM Real Assets Fund (PUDZX) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что TNXAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TNXAXPUDZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

2.71%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.45%

6.29%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.32%

9.72%

-3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.89%

10.59%

-2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.05%

9.70%

-0.65%