Сравнение TNXAX с FIQDX
TNXAX (1290 Loomis Sayles Multi-Asset Income Fund Class A) and FIQDX (Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class Z) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, TNXAX returned 5.09%/yr vs 5.71%/yr for FIQDX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TNXAX charges 1.14%/yr vs 0.61%/yr for FIQDX.
Доходность
Сравнение доходности TNXAX и FIQDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TNXAX показывает доходность 4.89%, что значительно ниже, чем у FIQDX с доходностью 6.34%.
TNXAX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- 3.32%
- С начала года
- 4.89%
- 1 год
- 11.25%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- —
FIQDX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.27%
- 6 месяцев
- 3.75%
- С начала года
- 6.34%
- 1 год
- 12.00%
- 3 года*
- 8.45%
- 5 лет*
- 5.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TNXAX и FIQDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNXAX 1290 Loomis Sayles Multi-Asset Income Fund Class A | 4.89% | 10.19% | 8.37% | 9.11% | -8.74% | 10.02% | 13.24% | 18.22% | -7.48% |
FIQDX Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class Z | 6.34% | 10.40% | 6.03% | 4.55% | -3.17% | 15.96% | 3.79% | 10.63% | -4.90% |
Correlation
The correlation between TNXAX and FIQDX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2018 г. | 0.61 |
The correlation between TNXAX and FIQDX has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNXAX vs. FIQDX — Ранг доходности на риск
TNXAX
FIQDX
Сравнение TNXAX c FIQDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1290 Loomis Sayles Multi-Asset Income Fund Class A (TNXAX) и Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class Z (FIQDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TNXAX | FIQDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.48 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 3.40 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.73 | 12.08 | -4.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TNXAX и FIQDX
Максимальная просадка TNXAX за все время составила -20.07%, примерно равная максимальной просадке FIQDX в -19.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNXAX и FIQDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNXAX | FIQDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.07% | -19.98% | -0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.58% | -3.63% | -1.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.89% | -5.91% | -3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.80% | -12.79% | -5.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -3.01% | +2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -2.97% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 1.02% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNXAX и FIQDX
Текущая волатильность для 1290 Loomis Sayles Multi-Asset Income Fund Class A (TNXAX) составляет 1.50%, в то время как у Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class Z (FIQDX) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что TNXAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIQDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNXAX | FIQDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 1.78% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.21% | 3.89% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.92% | 4.96% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.91% | 6.93% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.98% | 7.39% | +1.59% |
Сравнение комиссий TNXAX и FIQDX
TNXAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии FIQDX в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNXAX и FIQDX
Дивидендная доходность TNXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что больше доходности FIQDX в 3.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIQDX Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class Z | 3.28% | 4.75% | 4.88% | 5.38% | 7.39% | 5.44% | 2.29% | 3.17% | 8.46% | 0.00% |
TNXAX 1290 Loomis Sayles Multi-Asset Income Fund Class A | 7.96% | 7.45% | 9.48% | 5.31% | 4.42% | 9.95% | 7.91% | 5.34% | 4.75% | 6.06% |
Часто задаваемые вопросы
TNXAX and FIQDX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIQDX has higher volatility (1.78%) compared to TNXAX (1.50%). In terms of maximum drawdown, TNXAX dropped -20.07% vs FIQDX's -19.98%.
FIQDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TNXAX и FIQDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор