Сравнение TNVIX с TNBIX
TNVIX (1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund) and TNBIX (1290 SmartBeta Equity Fund) are both mutual funds - TNVIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by 1290 Funds, while TNBIX is a Global Equities fund managed by 1290 Funds. Over the past 10 years, TNVIX returned 11.43%/yr vs 10.51%/yr for TNBIX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TNVIX charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for TNBIX.
Доходность
Сравнение доходности TNVIX и TNBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TNVIX показывает доходность 15.52%, что значительно выше, чем у TNBIX с доходностью 3.07%. За последние 10 лет акции TNVIX превзошли акции TNBIX по среднегодовой доходности: 11.43% против 10.51% соответственно.
TNVIX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 15.52%
- 6 месяцев
- 16.78%
- 1 год
- 35.08%
- 3 года*
- 18.99%
- 5 лет*
- 9.02%
- 10 лет*
- 11.43%
TNBIX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 10.59%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение доходности по годам TNVIX и TNBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNVIX 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund | 15.52% | 13.91% | 11.48% | 21.31% | -11.37% | 21.85% | 11.33% | 19.81% | -14.34% | 19.00% |
TNBIX 1290 SmartBeta Equity Fund | 3.07% | 13.93% | 16.70% | 16.79% | -14.43% | 22.84% | 11.09% | 26.66% | -5.66% | 19.93% |
Correlation
The correlation between TNVIX and TNBIX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2014 г. | 0.74 |
The correlation between TNVIX and TNBIX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNVIX vs. TNBIX — Ранг доходности на риск
TNVIX
TNBIX
Сравнение TNVIX c TNBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX) и 1290 SmartBeta Equity Fund (TNBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TNVIX | TNBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.22 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 1.39 | +2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.00 | 6.15 | +5.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNVIX | TNBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 1.21 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.66 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.71 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.64 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок TNVIX и TNBIX
Максимальная просадка TNVIX за все время составила -42.75%, что больше максимальной просадки TNBIX в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNVIX и TNBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNVIX | TNBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.75% | -30.11% | -12.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | -7.76% | -2.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.59% | -12.07% | -8.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.61% | -23.13% | -2.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.75% | -30.11% | -12.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -1.28% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -3.97% | -2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 1.75% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNVIX и TNBIX
1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с 1290 SmartBeta Equity Fund (TNBIX) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что TNVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNVIX | TNBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 2.03% | +3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 6.86% | +5.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 8.92% | +7.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.80% | 13.23% | +6.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 14.78% | +6.36% |
Сравнение комиссий TNVIX и TNBIX
TNVIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TNBIX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNVIX и TNBIX
Дивидендная доходность TNVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности TNBIX в 4.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNBIX 1290 SmartBeta Equity Fund | 4.65% | 4.80% | 4.47% | 1.44% | 1.08% | 7.47% | 1.31% | 2.27% | 5.45% | 1.59% | 1.32% |
TNVIX 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund | 3.42% | 3.95% | 8.76% | 3.82% | 2.51% | 7.05% | 0.47% | 1.74% | 1.58% | 1.87% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
TNVIX and TNBIX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TNVIX has higher volatility (5.05%) compared to TNBIX (2.03%). In terms of maximum drawdown, TNVIX dropped -42.75% vs TNBIX's -30.11%.
TNVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TNVIX и TNBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор