PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TNMIX с QMFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TNMIX с QMFIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TNMIX (1290 Multi-Alternative Strategies Fund) and QMFIX (AQR MS Fusion Fund Class I) are both Multistrategy funds. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TNMIX charges 0.85%/yr vs 3.55%/yr for QMFIX.

Доходность

Сравнение доходности TNMIX и QMFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 1290 Multi-Alternative Strategies Fund (TNMIX) и AQR MS Fusion Fund Class I (QMFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TNMIX показывает доходность 7.57%, что значительно выше, чем у QMFIX с доходностью 5.58%.

TNMIX

1 день
-0.71%
1 месяц
-2.69%
С начала года
7.57%
6 месяцев
6.55%
1 год
16.61%
3 года*
11.47%
5 лет*
3.90%
10 лет*
3.99%

QMFIX

1 день
-0.90%
1 месяц
-2.65%
С начала года
5.58%
6 месяцев
4.94%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TNMIX и QMFIX

2026 (YTD)2025
TNMIX
1290 Multi-Alternative Strategies Fund		7.57%1.11%
QMFIX
AQR MS Fusion Fund Class I		5.58%3.63%

Correlation

The correlation between TNMIX and QMFIX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г.

0.55

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

1290 Multi-Alternative Strategies Fund

AQR MS Fusion Fund Class I

Часто сравнивают с TNMIX:
TNMIX с TNUIXTNMIX с TNBIXTNMIX с TNHIXTNMIX с TNXAXTNMIX с TNVDXTNMIX с QRPNXTNMIX с RMDFX
Часто сравнивают с QMFIX:
QMFIX с QRPRXQMFIX с QMFRXQMFIX с QHFIXQMFIX с QHFRXQMFIX с QLFIXQMFIX с WRPIXQMFIX с QCFIX

Доходность на риск

TNMIX vs. QMFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TNMIX
Ранг доходности на риск TNMIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNMIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNMIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNMIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNMIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNMIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
QMFIX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TNMIX c QMFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1290 Multi-Alternative Strategies Fund (TNMIX) и AQR MS Fusion Fund Class I (QMFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TNMIXQMFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.52

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.02

—

—

TNMIX vs. QMFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TNMIX и QMFIX

Максимальная просадка TNMIX за все время составила -17.21%, что больше максимальной просадки QMFIX в -10.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNMIX и QMFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TNMIXQMFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.21%

-10.27%

-6.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.63%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.17%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.36%

-5.32%

+1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-2.32%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TNMIX и QMFIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TNMIXQMFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.63%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.84%

15.08%

-7.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.71%

15.08%

-7.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.16%

15.08%

-7.92%

Сравнение комиссий TNMIX и QMFIX

TNMIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии QMFIX в 3.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNMIX и QMFIX

Дивидендная доходность TNMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности QMFIX в 0.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
QMFIX
AQR MS Fusion Fund Class I		0.44%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TNMIX
1290 Multi-Alternative Strategies Fund		2.02%2.18%1.57%3.38%2.86%10.67%0.78%3.06%1.24%0.37%0.62%

Часто задаваемые вопросы

TNMIX and QMFIX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TNMIX и QMFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор