Сравнение TNSHX с GLDYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX) и GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX).
TNSHX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 7 авг. 2015 г.. GLDYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности TNSHX и GLDYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TNSHX и GLDYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNSHX TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund | -0.07% | 5.31% | 4.03% | 4.05% | -3.96% | -0.57% | 3.26% | 4.05% | 1.31% | 0.70% |
GLDYX GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund | 0.09% | 5.66% | 4.81% | 5.09% | -4.42% | -0.47% | 3.39% | 4.00% | 1.83% | 1.69% |
Доходность по периодам
С начала года, TNSHX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у GLDYX с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции TNSHX уступали акциям GLDYX по среднегодовой доходности: 1.78% против 2.27% соответственно.
TNSHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 1.78%
GLDYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- 2.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TNSHX и GLDYX
TNSHX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GLDYX в 0.34%.
Доходность на риск
TNSHX vs. GLDYX — Ранг доходности на риск
TNSHX
GLDYX
Сравнение TNSHX c GLDYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX) и GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TNSHX | GLDYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 2.86 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.29 | 4.57 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.67 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 3.96 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.38 | 17.21 | -4.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNSHX | GLDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 2.86 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 1.15 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 | 1.47 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.65 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между TNSHX и GLDYX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNSHX и GLDYX
Дивидендная доходность TNSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности GLDYX в 4.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNSHX TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund | 3.82% | 4.22% | 3.94% | 2.68% | 1.00% | 1.03% | 1.81% | 2.45% | 1.80% | 1.31% | 0.98% | 0.00% |
GLDYX GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund | 4.11% | 4.32% | 4.31% | 3.36% | 1.72% | 1.02% | 1.70% | 2.49% | 2.87% | 1.60% | 1.66% | 1.03% |
Просадки
Сравнение просадок TNSHX и GLDYX
Максимальная просадка TNSHX за все время составила -5.99%, что меньше максимальной просадки GLDYX в -11.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNSHX и GLDYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TNSHX | GLDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.99% | -11.73% | +5.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.13% | -1.04% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.99% | -6.68% | +0.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.99% | -6.68% | +0.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -0.65% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -2.17% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.24% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNSHX и GLDYX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX) составляет 0.52%, в то время как у GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX) волатильность равна 0.61%. Это указывает на то, что TNSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TNSHX | GLDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 0.61% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.23% | 0.93% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96% | 1.44% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.22% | 1.81% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.80% | 1.55% | +0.25% |