PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TNMIX с TFAFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TNMIX с TFAFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TNMIX (1290 Multi-Alternative Strategies Fund) and TFAFX (Tactical Growth Allocation Fund) are both Multistrategy funds. Over the past 5 years, TNMIX returned 4.49%/yr vs 7.45%/yr for TFAFX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TNMIX charges 0.85%/yr vs 1.96%/yr for TFAFX.

Доходность

Сравнение доходности TNMIX и TFAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 1290 Multi-Alternative Strategies Fund (TNMIX) и Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TNMIX показывает доходность 10.44%, что значительно выше, чем у TFAFX с доходностью 7.57%.

TNMIX

1 день
-0.26%
1 месяц
0.35%
С начала года
10.44%
6 месяцев
10.82%
1 год
20.58%
3 года*
12.58%
5 лет*
4.49%
10 лет*
4.26%

TFAFX

1 день
-0.50%
1 месяц
3.41%
С начала года
7.57%
6 месяцев
6.74%
1 год
21.55%
3 года*
15.92%
5 лет*
7.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TNMIX и TFAFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TNMIX
1290 Multi-Alternative Strategies Fund		10.44%13.48%9.21%5.46%-11.18%3.24%4.52%4.12%
TFAFX
Tactical Growth Allocation Fund		7.57%11.54%20.19%19.64%-24.11%16.14%7.88%3.73%

Correlation

The correlation between TNMIX and TFAFX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2019 г.

0.73

The correlation between TNMIX and TFAFX shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

1290 Multi-Alternative Strategies Fund

Tactical Growth Allocation Fund

Часто сравнивают с TNMIX:
TNMIX с TNUIXTNMIX с TNBIXTNMIX с TNHIXTNMIX с TNXAXTNMIX с QRPNXTNMIX с RMDFXTNMIX с TNXIX
Часто сравнивают с TFAFX:
TFAFX с ^VIXTFAFX с TFAQXTFAFX с GAAVXTFAFX с TFAZXTFAFX с ARBIXTFAFX с ADANXTFAFX с JAAAX

Доходность на риск

TNMIX vs. TFAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TNMIX
Ранг доходности на риск TNMIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNMIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNMIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNMIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNMIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNMIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
TFAFX
Ранг доходности на риск TFAFX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFAFX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFAFX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFAFX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFAFX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFAFX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TNMIX c TFAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1290 Multi-Alternative Strategies Fund (TNMIX) и Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TNMIXTFAFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
1.77

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
2.36

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.31

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.75

2.37

+3.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.75

8.87

+12.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TNMIX vs. TFAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TNMIX на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа TFAFX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNMIX и TFAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TNMIXTFAFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

1.77

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.51

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.56

+0.09

Просадки

Сравнение просадок TNMIX и TFAFX

Максимальная просадка TNMIX за все время составила -17.21%, что меньше максимальной просадки TFAFX в -25.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNMIX и TFAFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TNMIXTFAFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.21%

-25.67%

+8.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.63%

-9.30%

+5.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.17%

-17.55%

+10.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.15%

-25.67%

+9.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.50%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-7.32%

+3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

2.47%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности TNMIX и TFAFX

Текущая волатильность для 1290 Multi-Alternative Strategies Fund (TNMIX) составляет 1.65%, в то время как у Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что TNMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TNMIXTFAFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

3.14%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.16%

9.03%

-2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.38%

12.46%

-5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.64%

14.79%

-7.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.12%

14.40%

-7.28%

Сравнение комиссий TNMIX и TFAFX

TNMIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии TFAFX в 1.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNMIX и TFAFX

Дивидендная доходность TNMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, тогда как TFAFX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
TFAFX
Tactical Growth Allocation Fund		0.00%0.00%0.00%0.20%3.71%12.30%4.64%0.13%0.00%0.00%0.00%
TNMIX
1290 Multi-Alternative Strategies Fund		1.97%2.18%1.57%3.38%2.86%10.67%0.78%3.06%1.24%0.37%0.62%

Часто задаваемые вопросы

TNMIX and TFAFX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TFAFX has higher volatility (3.14%) compared to TNMIX (1.65%). In terms of maximum drawdown, TNMIX dropped -17.21% vs TFAFX's -25.67%.

TNMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TNMIX и TFAFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор