Сравнение TNMIX с TALTX
TNMIX (1290 Multi-Alternative Strategies Fund) and TALTX (Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund) are both Multistrategy funds. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. TNMIX charges 0.85%/yr vs 0.59%/yr for TALTX.
Доходность
Сравнение доходности TNMIX и TALTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TNMIX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 10.44%
- 6 месяцев
- 10.82%
- 1 год
- 20.58%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 4.49%
- 10 лет*
- 4.26%
TALTX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TNMIX и TALTX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TNMIX 1290 Multi-Alternative Strategies Fund | 0.00% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.18% |
Correlation
The correlation between TNMIX and TALTX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNMIX vs. TALTX — Ранг доходности на риск
TNMIX
TALTX
Сравнение TNMIX c TALTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1290 Multi-Alternative Strategies Fund (TNMIX) и Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TNMIX | TALTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.75 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNMIX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 7.52 | -6.87 |
Просадки
Сравнение просадок TNMIX и TALTX
Максимальная просадка TNMIX за все время составила -17.21%, что больше максимальной просадки TALTX в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNMIX и TALTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNMIX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.21% | -0.09% | -17.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -0.09% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.79% | -0.02% | -3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TNMIX и TALTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNMIX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.38% | 1.84% | +5.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.64% | 1.84% | +5.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.12% | 1.84% | +5.28% |
Сравнение комиссий TNMIX и TALTX
TNMIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TALTX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNMIX и TALTX
Дивидендная доходность TNMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, тогда как TALTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TNMIX 1290 Multi-Alternative Strategies Fund | 1.97% | 2.18% | 1.57% | 3.38% | 2.86% | 10.67% | 0.78% | 3.06% | 1.24% | 0.37% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
TNMIX and TALTX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TNMIX и TALTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор