Сравнение TNBMX с PGBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX) и PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX).
TNBMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 11 сент. 2017 г.. PGBIX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 25 февр. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности TNBMX и PGBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TNBMX и PGBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNBMX T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) | 0.16% | 6.87% | 3.84% | 10.32% | -12.30% | -1.63% | 5.73% | 10.77% | 1.72% | 1.35% |
PGBIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I | -2.17% | 8.61% | 4.38% | 6.94% | -5.74% | -0.49% | 7.33% | 6.78% | -0.45% | 0.66% |
Доходность по периодам
С начала года, TNBMX показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у PGBIX с доходностью -2.17%.
TNBMX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 6.34%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 1.48%
- 10 лет*
- —
PGBIX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.92%
- 1 год
- 3.46%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- 3.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TNBMX и PGBIX
TNBMX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии PGBIX в 0.55%.
Доходность на риск
TNBMX vs. PGBIX — Ранг доходности на риск
TNBMX
PGBIX
Сравнение TNBMX c PGBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX) и PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TNBMX | PGBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.40 | 0.88 | +1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.71 | 1.21 | +2.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.17 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 0.95 | +1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.29 | 4.00 | +8.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNBMX | PGBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 0.88 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.68 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.99 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между TNBMX и PGBIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNBMX и PGBIX
Дивидендная доходность TNBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что больше доходности PGBIX в 4.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNBMX T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) | 6.68% | 6.29% | 3.15% | 2.85% | 10.20% | 2.84% | 1.90% | 4.65% | 8.20% | 0.64% | 0.00% | 0.00% |
PGBIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I | 4.65% | 4.79% | 4.07% | 2.33% | 7.55% | 2.95% | 2.24% | 4.10% | 2.14% | 3.09% | 2.58% | 5.81% |
Просадки
Сравнение просадок TNBMX и PGBIX
Максимальная просадка TNBMX за все время составила -15.78%, что больше максимальной просадки PGBIX в -14.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNBMX и PGBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TNBMX | PGBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.78% | -14.22% | -1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.32% | -4.25% | +1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.48% | -9.56% | -5.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -3.14% | +1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -2.15% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 1.01% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNBMX и PGBIX
Текущая волатильность для T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX) составляет 1.17%, в то время как у PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX) волатильность равна 2.24%. Это указывает на то, что TNBMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TNBMX | PGBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 2.24% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.82% | 2.93% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71% | 3.97% | -1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.61% | 3.28% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.33% | 2.95% | +0.38% |