Сравнение TNBIX с GCCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 1290 SmartBeta Equity Fund (TNBIX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).
TNBIX управляется 1290 Funds. Фонд был запущен 11 нояб. 2014 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности TNBIX и GCCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TNBIX и GCCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNBIX 1290 SmartBeta Equity Fund | -2.03% | 13.93% | 16.70% | 16.79% | -14.43% | 22.84% | 11.09% | 26.66% | -5.66% | 12.88% |
GCCHX GMO Climate Change Fund | 10.71% | 39.25% | -25.63% | -6.85% | -10.39% | 21.84% | 42.82% | 27.36% | -16.35% | 26.15% |
Доходность по периодам
С начала года, TNBIX показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.
TNBIX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- -0.91%
- 1 год
- 10.43%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 10.18%
GCCHX
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 17.26%
- 1 год
- 69.04%
- 3 года*
- 0.26%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TNBIX и GCCHX
TNBIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.
Доходность на риск
TNBIX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск
TNBIX
GCCHX
Сравнение TNBIX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1290 SmartBeta Equity Fund (TNBIX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TNBIX | GCCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 2.55 | -1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 3.20 | -1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.42 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 4.57 | -3.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 16.21 | -10.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNBIX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 2.55 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.05 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.37 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между TNBIX и GCCHX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNBIX и GCCHX
Дивидендная доходность TNBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности GCCHX в 1.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNBIX 1290 SmartBeta Equity Fund | 4.89% | 4.80% | 4.47% | 1.44% | 1.08% | 7.47% | 1.31% | 2.27% | 5.45% | 1.59% | 1.32% |
GCCHX GMO Climate Change Fund | 1.36% | 1.51% | 0.66% | 0.96% | 2.24% | 25.43% | 5.42% | 4.03% | 2.62% | 3.43% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TNBIX и GCCHX
Максимальная просадка TNBIX за все время составила -30.11%, что меньше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNBIX и GCCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TNBIX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.11% | -54.32% | +24.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -14.89% | +5.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.13% | -54.32% | +31.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -9.81% | +4.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -14.11% | +10.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 4.20% | -2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNBIX и GCCHX
Текущая волатильность для 1290 SmartBeta Equity Fund (TNBIX) составляет 4.15%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что TNBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TNBIX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 9.28% | -5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.82% | 17.44% | -10.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.88% | 27.93% | -15.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.26% | 26.92% | -13.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.79% | 25.23% | -10.44% |