Сравнение TNBIX с AGOCX
TNBIX (1290 SmartBeta Equity Fund) and AGOCX (PGIM Jennison Global Equity Income Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, TNBIX returned 10.77%/yr vs 10.56%/yr for AGOCX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TNBIX charges 0.85%/yr vs 1.94%/yr for AGOCX.
Доходность
Сравнение доходности TNBIX и AGOCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TNBIX показывает доходность 2.23%, что значительно ниже, чем у AGOCX с доходностью 18.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TNBIX имеют среднегодовую доходность 10.77%, а акции AGOCX немного отстают с 10.56%.
TNBIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 9.96%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 10.77%
AGOCX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 18.91%
- 6 месяцев
- 18.16%
- 1 год
- 33.23%
- 3 года*
- 21.58%
- 5 лет*
- 11.98%
- 10 лет*
- 10.56%
Сравнение доходности по годам TNBIX и AGOCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNBIX 1290 SmartBeta Equity Fund | 2.23% | 13.93% | 16.70% | 16.79% | -14.43% | 22.84% | 11.09% | 26.66% | -5.66% | 19.93% |
AGOCX PGIM Jennison Global Equity Income Fund | 18.91% | 23.91% | 13.75% | 9.41% | -11.69% | 20.27% | 5.72% | 21.02% | -7.69% | 14.68% |
Correlation
The correlation between TNBIX and AGOCX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2014 г. | 0.89 |
The correlation between TNBIX and AGOCX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNBIX vs. AGOCX — Ранг доходности на риск
TNBIX
AGOCX
Сравнение TNBIX c AGOCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1290 SmartBeta Equity Fund (TNBIX) и PGIM Jennison Global Equity Income Fund (AGOCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TNBIX | AGOCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.48 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 3.97 | -2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | 15.95 | -10.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TNBIX и AGOCX
Максимальная просадка TNBIX за все время составила -30.11%, что меньше максимальной просадки AGOCX в -51.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNBIX и AGOCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNBIX | AGOCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.11% | -51.84% | +21.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.76% | -8.25% | +0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.07% | -11.60% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.13% | -24.53% | +1.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.11% | -34.69% | +4.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -1.06% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -7.85% | +3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 2.05% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNBIX и AGOCX
Текущая волатильность для 1290 SmartBeta Equity Fund (TNBIX) составляет 2.75%, в то время как у PGIM Jennison Global Equity Income Fund (AGOCX) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что TNBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGOCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNBIX | AGOCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 5.09% | -2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.22% | 10.83% | -3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.06% | 12.57% | -3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.25% | 14.13% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.73% | 15.91% | -1.18% |
Сравнение комиссий TNBIX и AGOCX
TNBIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии AGOCX в 1.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNBIX и AGOCX
Дивидендная доходность TNBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что меньше доходности AGOCX в 8.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGOCX PGIM Jennison Global Equity Income Fund | 8.01% | 9.59% | 10.04% | 9.74% | 9.10% | 5.29% | 9.25% | 12.44% | 23.46% | 5.31% | 1.56% | 12.12% |
TNBIX 1290 SmartBeta Equity Fund | 4.69% | 4.80% | 4.47% | 1.44% | 1.08% | 7.47% | 1.31% | 2.27% | 5.45% | 1.59% | 1.32% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TNBIX and AGOCX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGOCX has higher volatility (5.09%) compared to TNBIX (2.75%). In terms of maximum drawdown, TNBIX dropped -30.11% vs AGOCX's -51.84%.
AGOCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TNBIX и AGOCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор