Сравнение TMVE с CSHP
TMVE (Thrivent Mid Cap Value ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - TMVE is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Actively Managed, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. TMVE is passively managed, while CSHP is actively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. TMVE charges 0.55%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности TMVE и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMVE показывает доходность 18.60%, что значительно выше, чем у CSHP с доходностью 1.84%.
TMVE
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 13.08%
- С начала года
- 18.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.73%
- С начала года
- 1.84%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMVE и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 18.60% | 6.04% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.84% | 0.48% |
Correlation
The correlation between TMVE and CSHP is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMVE vs. CSHP — Ранг доходности на риск
TMVE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CSHP
Сравнение TMVE c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Mid Cap Value ETF (TMVE) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMVE | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 3.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 11.37 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 118.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMVE и CSHP
Максимальная просадка TMVE за все время составила -8.21%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMVE и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMVE | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.21% | -0.32% | -7.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -0.32% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.38% | -0.01% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMVE и CSHP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMVE | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.41% | 0.66% | +12.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.41% | 0.57% | +12.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.41% | 0.57% | +12.84% |
Сравнение комиссий TMVE и CSHP
TMVE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMVE и CSHP
Дивидендная доходность TMVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности CSHP в 4.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 4.02% | 5.39% | 1.96% |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 0.10% | 0.12% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMVE and CSHP have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.55% for TMVE.
CSHP has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 0.10% for TMVE.
TMVE is categorized as Mid Cap Value Equities, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Thrivent and iShares. Their fees differ too: 0.55% for TMVE and 0.20% for CSHP.
Подберите оптимальное распределение для TMVE и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор