Сравнение TMUS с FTS
TMUS (T-Mobile US, Inc.) and FTS (Fortis Inc) are both stocks. TMUS operates in Telecom Services (Communication Services), while FTS operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, TMUS returned 16.66%/yr vs 10.07%/yr for FTS. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMUS и FTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMUS показывает доходность -5.91%, что значительно ниже, чем у FTS с доходностью 11.40%. За последние 10 лет акции TMUS превзошли акции FTS по среднегодовой доходности: 16.66% против 10.07% соответственно.
TMUS
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- -15.76%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 16.66%
FTS
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- 11.40%
- 6 месяцев
- 13.52%
- 1 год
- 22.71%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 10.07%
Сравнение доходности по годам TMUS и FTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMUS T-Mobile US, Inc. | -5.91% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
FTS Fortis Inc | 11.40% | 29.62% | 5.81% | 7.38% | -13.69% | 22.73% | 1.91% | 29.00% | -5.86% | 24.45% |
Correlation
The correlation between TMUS and FTS is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
TMUS:
$208.40B
FTS:
$28.94B
TMUS:
$9.41
FTS:
CA$3.40
TMUS:
20.09
FTS:
23.41
TMUS:
0.31
FTS:
3.41
TMUS:
2.34
FTS:
3.45
TMUS:
3.73
FTS:
1.77
TMUS:
$90.53B
FTS:
CA$12.22B
TMUS:
$34.92B
FTS:
CA$7.44B
TMUS:
$28.22B
FTS:
CA$5.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMUS vs. FTS — Ранг доходности на риск
TMUS
FTS
Сравнение TMUS c FTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Fortis Inc (FTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMUS | FTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.30 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 3.66 | -4.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 9.05 | -9.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMUS и FTS
Максимальная просадка TMUS за все время составила -86.29%, что больше максимальной просадки FTS в -34.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMUS и FTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMUS | FTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.29% | -34.36% | -51.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.37% | -6.23% | -24.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.65% | -14.46% | -19.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.65% | -29.96% | -3.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.65% | -34.36% | +0.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.12% | -2.01% | -27.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.96% | -6.83% | -19.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.87% | 2.52% | +15.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMUS и FTS
T-Mobile US, Inc. (TMUS) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с Fortis Inc (FTS) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что TMUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMUS | FTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 4.93% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.08% | 10.55% | +8.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.99% | 13.48% | +11.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.90% | 16.31% | +7.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.08% | 18.94% | +7.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMUS и FTS
Дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности FTS в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTS Fortis Inc | 3.23% | 3.42% | 4.62% | 4.50% | 4.48% | 3.40% | 3.54% | 3.31% | 3.35% | 4.43% | 4.94% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.08% | 1.80% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMUS и FTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели T-Mobile US, Inc. и Fortis Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TMUS и FTS
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc сообщила о валовой прибыли в 935.41M при выручке в 3.39B, что соответствует валовой рентабельности в 27.6%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
FTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc сообщила об операционной прибыли в 935.41M при выручке в 3.39B, что соответствует операционной рентабельности 27.6%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
FTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc сообщила о чистой прибыли в 524.35M при выручке в 3.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
Часто задаваемые вопросы
TMUS and FTS have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMUS has higher volatility (7.72%) compared to FTS (4.93%). In terms of maximum drawdown, TMUS dropped -86.29% vs FTS's -34.36%.
FTS currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMUS и FTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор