Сравнение TMSF с CGIB
TMSF (T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF) and CGIB (Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged)) are both exchange-traded funds - TMSF is a Multisector Bonds fund actively managed by T. Rowe Price, while CGIB is a Global Bonds fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMSF charges 0.37%/yr vs 0.45%/yr for CGIB.
Доходность
Сравнение доходности TMSF и CGIB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMSF показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у CGIB с доходностью 1.01%.
TMSF
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGIB
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 2.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMSF и CGIB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | 1.77% | 1.29% |
CGIB Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) | 1.01% | 0.18% |
Correlation
The correlation between TMSF and CGIB is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMSF vs. CGIB — Ранг доходности на риск
TMSF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CGIB
Сравнение TMSF c CGIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF (TMSF) и Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) (CGIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMSF | CGIB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.13 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.08 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.72 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMSF и CGIB
Максимальная просадка TMSF за все время составила -2.28%, что меньше максимальной просадки CGIB в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSF и CGIB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMSF | CGIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.28% | -2.68% | +0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -0.60% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -0.70% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMSF и CGIB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMSF | CGIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.93% | 4.04% | -1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.93% | 3.76% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.93% | 3.76% | -0.83% |
Сравнение комиссий TMSF и CGIB
TMSF берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии CGIB в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMSF и CGIB
Дивидендная доходность TMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности CGIB в 4.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CGIB Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) | 4.23% | 4.26% | 1.65% |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | 3.06% | 0.75% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMSF and CGIB have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMSF is cheaper at 0.37% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMSF is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.45% for CGIB.
CGIB has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 3.06% for TMSF.
TMSF is categorized as Multisector Bonds, while CGIB is Global Bonds. They also come from different issuers: T. Rowe Price and Capital Group. Their fees differ too: 0.37% for TMSF and 0.45% for CGIB.
Подберите оптимальное распределение для TMSF и CGIB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор