Сравнение TMSF с CGIB
TMSF (T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF) and CGIB (Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged)) are both exchange-traded funds - TMSF is a Multisector Bonds fund actively managed by T. Rowe Price, while CGIB is a Global Bonds fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMSF charges 0.37%/yr vs 0.45%/yr for CGIB.
Доходность
Сравнение доходности TMSF и CGIB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMSF показывает доходность 1.71%, что значительно выше, чем у CGIB с доходностью 0.38%.
TMSF
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGIB
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 2.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMSF и CGIB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | 1.71% | 1.29% |
CGIB Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) | 0.38% | 0.11% |
Correlation
The correlation between TMSF and CGIB is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMSF vs. CGIB — Ранг доходности на риск
TMSF
CGIB
Сравнение TMSF c CGIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF (TMSF) и Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) (CGIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMSF | CGIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.99 | 1.07 | +0.92 |
Просадки
Сравнение просадок TMSF и CGIB
Максимальная просадка TMSF за все время составила -2.28%, что меньше максимальной просадки CGIB в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSF и CGIB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMSF | CGIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.28% | -2.68% | +0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -1.22% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -0.70% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMSF и CGIB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMSF | CGIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94% | 3.98% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.94% | 3.76% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.94% | 3.76% | -0.82% |
Сравнение комиссий TMSF и CGIB
TMSF берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии CGIB в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMSF и CGIB
Дивидендная доходность TMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности CGIB в 4.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CGIB Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) | 4.26% | 4.26% | 1.65% |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | 3.06% | 0.75% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMSF and CGIB have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMSF is cheaper at 0.37% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMSF is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.45% for CGIB.
CGIB has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 3.06% for TMSF.
TMSF is categorized as Multisector Bonds, while CGIB is Global Bonds. They also come from different issuers: T. Rowe Price and Capital Group. Their fees differ too: 0.37% for TMSF and 0.45% for CGIB.
Подберите оптимальное распределение для TMSF и CGIB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор