PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMLPX с JEEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMLPX с JEEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Energy Infrastructure (TMLPX) и JHancock Infrastructure Fund (JEEIX).

TMLPX управляется Transamerica. Фонд был запущен 29 апр. 2013 г.. JEEIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности TMLPX и JEEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Energy Infrastructure (TMLPX) и JHancock Infrastructure Fund (JEEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMLPX и JEEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMLPX
Transamerica Energy Infrastructure		21.75%3.87%38.51%5.07%9.12%23.54%-11.25%15.66%-15.29%-0.19%
JEEIX
JHancock Infrastructure Fund		12.46%25.51%13.24%4.74%-8.48%13.97%2.53%23.46%-1.43%17.09%

Доходность по периодам

С начала года, TMLPX показывает доходность 21.75%, что значительно выше, чем у JEEIX с доходностью 12.46%. За последние 10 лет акции TMLPX превзошли акции JEEIX по среднегодовой доходности: 10.95% против 9.70% соответственно.

TMLPX

1 день
-0.94%
1 месяц
1.06%
С начала года
21.75%
6 месяцев
20.71%
1 год
18.65%
3 года*
22.53%
5 лет*
17.31%
10 лет*
10.95%

JEEIX

1 день
0.71%
1 месяц
-2.33%
С начала года
12.46%
6 месяцев
16.34%
1 год
27.29%
3 года*
18.39%
5 лет*
10.75%
10 лет*
9.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Energy Infrastructure

JHancock Infrastructure Fund

Часто сравнивают с TMLPX:
TMLPX с ENFRTMLPX с VOOTMLPX с CRAKTMLPX с IIVAXTMLPX с IMLAXTMLPX с THYIXTMLPX с TLOFX
Часто сравнивают с JEEIX:
JEEIX с IGNAXJEEIX с NMFIXJEEIX с DLDRXJEEIX с FNARXJEEIX с APWEXJEEIX с GGINXJEEIX с TORIX

Сравнение комиссий TMLPX и JEEIX

TMLPX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии JEEIX в 0.95%.

TMLPX
Transamerica Energy Infrastructure
JEEIX
JHancock Infrastructure Fund

Доходность на риск

TMLPX vs. JEEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMLPX
Ранг доходности на риск TMLPX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMLPX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMLPX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMLPX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMLPX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMLPX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
JEEIX
Ранг доходности на риск JEEIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEEIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEEIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEEIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEEIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEEIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMLPX c JEEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Energy Infrastructure (TMLPX) и JHancock Infrastructure Fund (JEEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMLPXJEEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

2.36

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

3.04

-1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.46

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

3.67

-2.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.83

16.72

-12.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMLPX vs. JEEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMLPX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа JEEIX равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMLPX и JEEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMLPXJEEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.36

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.85

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.69

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.64

-0.41

Корреляция

Корреляция между TMLPX и JEEIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMLPX и JEEIX

Дивидендная доходность TMLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности JEEIX в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMLPX
Transamerica Energy Infrastructure		3.71%4.33%3.71%7.34%4.83%4.33%6.09%5.65%6.10%5.51%3.95%5.58%
JEEIX
JHancock Infrastructure Fund		2.12%2.37%2.48%2.25%1.93%6.70%2.24%4.69%4.25%2.29%2.27%1.42%

Просадки

Сравнение просадок TMLPX и JEEIX

Максимальная просадка TMLPX за все время составила -67.18%, что больше максимальной просадки JEEIX в -30.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMLPX и JEEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TMLPXJEEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.18%

-30.39%

-36.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.74%

-7.76%

-6.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.60%

-22.02%

+5.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.61%

-30.39%

-25.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-2.99%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.86%

-4.47%

-18.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

1.70%

+3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности TMLPX и JEEIX

Transamerica Energy Infrastructure (TMLPX) и JHancock Infrastructure Fund (JEEIX) имеют волатильность 3.80% и 3.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMLPXJEEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

3.65%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

6.96%

+2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

11.91%

+5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

12.79%

+4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.79%

14.17%

+7.62%