Сравнение TMH с IBIE
TMH (Toyota Motor Corporation ADRhedged) and IBIE (iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - TMH is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Toyota Motor Corporation Local Shares Total Return, while IBIE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2028 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. TMH charges 0.19%/yr vs 0.10%/yr for IBIE.
Доходность
Сравнение доходности TMH и IBIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TMH
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 2.35%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- 1.75%
- С начала года
- 1.80%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMH и IBIE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TMH Toyota Motor Corporation ADRhedged | -2.25% |
IBIE iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF | 0.01% |
Correlation
The correlation between TMH and IBIE is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMH vs. IBIE — Ранг доходности на риск
TMH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBIE
Сравнение TMH c IBIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyota Motor Corporation ADRhedged (TMH) и iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF (IBIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMH | IBIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.65 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.43 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMH и IBIE
Максимальная просадка TMH за все время составила -10.32%, что больше максимальной просадки IBIE в -1.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMH и IBIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMH | IBIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.32% | -1.70% | -8.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.78% | -0.29% | -2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -0.39% | -5.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMH и IBIE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMH | IBIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.94% | 1.59% | +24.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.94% | 2.82% | +23.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.94% | 2.82% | +23.12% |
Сравнение комиссий TMH и IBIE
TMH берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IBIE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMH и IBIE
Дивидендная доходность TMH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что меньше доходности IBIE в 4.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIE iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF | 4.96% | 4.09% | 4.23% | 0.75% |
TMH Toyota Motor Corporation ADRhedged | 4.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMH and IBIE have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBIE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBIE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.19% for TMH.
IBIE has the higher dividend yield at 4.96%, compared with 4.87% for TMH.
TMH is categorized as Consumer Discretionary Equities, while IBIE is Inflation-Protected Bonds. TMH tracks Toyota Motor Corporation Local Shares Total Return, while IBIE tracks ICE 2028 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: ADRhedged and iShares. Their fees differ too: 0.19% for TMH and 0.10% for IBIE.
Подберите оптимальное распределение для TMH и IBIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор