Сравнение TMFM с IBIC
TMFM (Motley Fool Mid-Cap Growth ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - TMFM is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Motley Fool, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. TMFM is actively managed, while IBIC is passively managed. Over the past year, TMFM returned -21.06% vs 4.42% for IBIC. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. TMFM charges 0.85%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности TMFM и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMFM показывает доходность -11.44%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.43%.
TMFM
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- -11.44%
- 6 месяцев
- -13.39%
- 1 год
- -21.06%
- 3 года*
- 2.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMFM и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | -11.44% | -8.98% | 17.54% | 7.53% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.43% | 4.96% | 5.25% | 2.17% |
Correlation
The correlation between TMFM and IBIC is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMFM vs. IBIC — Ранг доходности на риск
TMFM
IBIC
Сравнение TMFM c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMFM | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -10.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 2.22 | -1.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 16.56 | -17.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 58.67 | -60.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMFM и IBIC
Максимальная просадка TMFM за все время составила -31.75%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFM и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMFM | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.75% | -0.90% | -30.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.34% | -0.27% | -27.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.94% | -0.08% | -27.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.96% | -0.10% | -15.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.47% | 0.08% | +15.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFM и IBIC
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что TMFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMFM | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 0.17% | +6.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.66% | 0.67% | +14.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.93% | 0.89% | +18.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.58% | 1.56% | +19.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.58% | 1.56% | +19.02% |
Сравнение комиссий TMFM и IBIC
TMFM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFM и IBIC
Дивидендная доходность TMFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности IBIC в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.58% | 4.43% | 4.65% | 0.83% |
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | 0.07% | 0.06% | 16.27% | 2.55% |
Часто задаваемые вопросы
TMFM and IBIC have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMFM has higher volatility (6.85%) compared to IBIC (0.17%). In terms of maximum drawdown, TMFM dropped -31.75% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, IBIC leads with 4.42% vs -21.06% for TMFM. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.42% return vs -21.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.85% for TMFM.
IBIC has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 0.07% for TMFM.
TMFM is categorized as Mid Cap Growth Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Motley Fool and iShares. Their fees differ too: 0.85% for TMFM and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.99 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMFM и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор