PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFE с CNAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFE с CNAV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMFE (The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF) and CNAV (Mohr Company Nav ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. TMFE is passively managed, while CNAV is actively managed. Over the past year, TMFE returned 7.52% vs 72.64% for CNAV. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMFE charges 0.50%/yr vs 1.31%/yr for CNAV.

Доходность

Сравнение доходности TMFE и CNAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и Mohr Company Nav ETF (CNAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFE показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у CNAV с доходностью 47.26%.

TMFE

1 день
-0.63%
1 месяц
1.94%
С начала года
1.48%
6 месяцев
1.24%
1 год
7.52%
3 года*
18.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

CNAV

1 день
1.11%
1 месяц
21.60%
С начала года
47.26%
6 месяцев
48.02%
1 год
72.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFE и CNAV

2026 (YTD)20252024
TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF		1.48%11.10%2.57%
CNAV
Mohr Company Nav ETF		47.26%16.80%6.34%

Correlation

The correlation between TMFE and CNAV is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г.

0.64

The correlation between TMFE and CNAV has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF

Mohr Company Nav ETF

Часто сравнивают с TMFE:
TMFE с TMFCTMFE с TMFSTMFE с TIMETMFE с ARKKTMFE с QQC.TOTMFE с QQQTMFE с AAPL
Часто сравнивают с CNAV:
CNAV с BGDVCNAV с ABIGCNAV с PSCXCNAV с RWLCCNAV с EDGUCNAV с FLCECNAV с UJUN

Доходность на риск

TMFE vs. CNAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFE
Ранг доходности на риск TMFE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
CNAV
Ранг доходности на риск CNAV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNAV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNAV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNAV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNAV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNAV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFE c CNAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и Mohr Company Nav ETF (CNAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFECNAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
2.91

-2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
3.62

-2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.48

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

5.63

-4.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.49

24.09

-21.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFE vs. CNAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFE на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа CNAV равного 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFE и CNAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFECNAVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.91

-2.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.62

-1.11

Просадки

Сравнение просадок TMFE и CNAV

Максимальная просадка TMFE за все время составила -31.07%, примерно равная максимальной просадке CNAV в -30.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFE и CNAV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFECNAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.07%

-30.06%

-1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-12.97%

+1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

0.00%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-5.42%

-2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.02%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFE и CNAV

Текущая волатильность для The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) составляет 2.84%, в то время как у Mohr Company Nav ETF (CNAV) волатильность равна 12.28%. Это указывает на то, что TMFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFECNAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

12.28%

-9.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

21.02%

-11.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

25.08%

-12.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.26%

27.16%

-7.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.26%

27.16%

-7.90%

Сравнение комиссий TMFE и CNAV

TMFE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CNAV в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFE и CNAV

Дивидендная доходность TMFE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как CNAV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
CNAV
Mohr Company Nav ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF		0.31%0.32%0.44%0.45%0.40%

Часто задаваемые вопросы

TMFE and CNAV have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNAV has higher volatility (12.28%) compared to TMFE (2.84%). In terms of maximum drawdown, TMFE dropped -31.07% vs CNAV's -30.06%.

On 1-year performance, CNAV leads with 72.64% vs 7.52% for TMFE. On fees, TMFE is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TMFE has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CNAV has performed better with a 72.64% return vs 7.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMFE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.31% for CNAV.

TMFE has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.00% for CNAV.

They also come from different issuers: RBB Fund and Mohr. Their fees differ too: 0.50% for TMFE and 1.31% for CNAV.

CNAV currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFE и CNAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор