PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFC с FIJYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFC с FIJYX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TMFC (Motley Fool 100 Index ETF) and FIJYX (Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class Z) are both funds - TMFC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Motley Fool 100 Index, while FIJYX is a Health & Biotech Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, TMFC returned 14.07%/yr vs 9.80%/yr for FIJYX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMFC charges 0.50%/yr vs 0.61%/yr for FIJYX.

Доходность

Сравнение доходности TMFC и FIJYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class Z (FIJYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFC показывает доходность 4.22%, что значительно ниже, чем у FIJYX с доходностью 13.25%.

TMFC

1 день
-0.09%
1 месяц
-3.48%
С начала года
4.22%
6 месяцев
2.97%
1 год
18.73%
3 года*
23.53%
5 лет*
14.07%
10 лет*
—

FIJYX

1 день
0.90%
1 месяц
9.16%
С начала года
13.25%
6 месяцев
9.92%
1 год
63.40%
3 года*
20.55%
5 лет*
9.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFC и FIJYX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		4.22%19.55%35.17%47.04%-30.86%25.30%42.00%34.70%-11.74%
FIJYX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class Z		13.25%40.09%0.03%11.19%-7.60%-2.76%32.72%26.25%-11.45%

Correlation

The correlation between TMFC and FIJYX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

0.53

Over the past year, the correlation between TMFC and FIJYX has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool 100 Index ETF

Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class Z

Часто сравнивают с TMFC:
TMFC с SPYTMFC с QQQTMFC с VOOTMFC с TMFXTMFC с TMFETMFC с QQQMTMFC с SCHG
Часто сравнивают с FIJYX:
FIJYX с FBDIXFIJYX с SPYFIJYX с FACDXFIJYX с FBTIXFIJYX с LOGSXFIJYX с LYFIXFIJYX с FBIOX

Доходность на риск

TMFC vs. FIJYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFC
Ранг доходности на риск TMFC: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFC: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFC: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFC: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFC: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFC: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FIJYX
Ранг доходности на риск FIJYX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIJYX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIJYX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIJYX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIJYX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIJYX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFC c FIJYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class Z (FIJYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMFCFIJYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.90

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
3.82

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.46

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

7.58

-6.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.36

20.95

-15.60

TMFC vs. FIJYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFC на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа FIJYX равного 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFC и FIJYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMFC и FIJYX

Максимальная просадка TMFC за все время составила -33.06%, что меньше максимальной просадки FIJYX в -38.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFC и FIJYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFCFIJYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.06%

-38.53%

+5.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-8.88%

-3.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.06%

-36.39%

+16.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.06%

-36.39%

+3.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.96%

0.00%

-4.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-11.51%

+4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

3.20%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFC и FIJYX

Текущая волатильность для Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) составляет 5.43%, в то время как у Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class Z (FIJYX) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что TMFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIJYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFCFIJYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

9.21%

-3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

18.00%

-6.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.22%

23.17%

-8.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.48%

23.80%

-3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.99%

25.08%

-3.09%

Сравнение комиссий TMFC и FIJYX

TMFC берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FIJYX в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFC и FIJYX

Дивидендная доходность TMFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности FIJYX в 1.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FIJYX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class Z		1.27%1.44%0.00%1.55%0.00%18.90%8.13%6.49%2.35%
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		0.14%0.14%0.40%0.26%0.27%0.23%0.42%0.50%0.61%

Часто задаваемые вопросы

TMFC and FIJYX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIJYX has higher volatility (9.21%) compared to TMFC (5.43%). In terms of maximum drawdown, TMFC dropped -33.06% vs FIJYX's -38.53%.

FIJYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFC и FIJYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор