Сравнение TMAR с TEND
TMAR (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March) and TEND (iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF) are both Defined Outcome funds. TMAR is passively managed, while TEND is actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMAR charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for TEND.
Доходность
Сравнение доходности TMAR и TEND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMAR показывает доходность 12.21%, что значительно выше, чем у TEND с доходностью 5.70%.
TMAR
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 12.21%
- 6 месяцев
- 12.43%
- 1 год
- 22.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TEND
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 5.70%
- 6 месяцев
- 4.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMAR и TEND
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 12.21% | 2.45% |
TEND iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF | 5.70% | 1.62% |
Correlation
The correlation between TMAR and TEND is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMAR vs. TEND — Ранг доходности на риск
TMAR
TEND
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TMAR c TEND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR) и iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF (TEND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMAR | TEND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.50 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMAR и TEND
Максимальная просадка TMAR за все время составила -9.93%, что больше максимальной просадки TEND в -5.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMAR и TEND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMAR | TEND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.93% | -5.92% | -4.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -1.43% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -0.77% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMAR и TEND
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMAR | TEND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.88% | 8.32% | +2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.31% | 8.32% | +3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.31% | 8.32% | +3.99% |
Сравнение комиссий TMAR и TEND
TMAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TEND в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMAR и TEND
TMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TEND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TEND iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF | 0.13% | 0.14% |
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMAR and TEND have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TEND is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TEND is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for TMAR.
TEND has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for TMAR.
They also come from different issuers: First Trust and BlackRock. Their fees differ too: 0.95% for TMAR and 0.50% for TEND.
Подберите оптимальное распределение для TMAR и TEND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор