Сравнение TMAR с TEND
TMAR (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March) and TEND (iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF) are both Defined Outcome funds. TMAR is passively managed, while TEND is actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMAR charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for TEND.
Доходность
Сравнение доходности TMAR и TEND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMAR показывает доходность 14.45%, что значительно выше, чем у TEND с доходностью 6.91%.
TMAR
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- 14.45%
- 6 месяцев
- 15.92%
- 1 год
- 28.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TEND
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 2.91%
- С начала года
- 6.91%
- 6 месяцев
- 7.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMAR и TEND
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 14.45% | 2.19% |
TEND iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF | 6.91% | 1.72% |
Correlation
The correlation between TMAR and TEND is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMAR vs. TEND — Ранг доходности на риск
TMAR
TEND
Сравнение TMAR c TEND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR) и iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF (TEND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMAR | TEND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.42 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMAR | TEND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.25 | 1.72 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок TMAR и TEND
Максимальная просадка TMAR за все время составила -9.93%, что больше максимальной просадки TEND в -5.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMAR и TEND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMAR | TEND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.93% | -5.92% | -4.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -0.28% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -0.76% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMAR и TEND
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMAR | TEND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.47% | 8.08% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.42% | 8.08% | +3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.42% | 8.08% | +3.34% |
Сравнение комиссий TMAR и TEND
TMAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TEND в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMAR и TEND
TMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TEND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TEND iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF | 0.13% | 0.14% |
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMAR and TEND have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TEND is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TEND is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for TMAR.
TEND has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for TMAR.
They also come from different issuers: First Trust and BlackRock. Their fees differ too: 0.95% for TMAR and 0.50% for TEND.
Подберите оптимальное распределение для TMAR и TEND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор