Сравнение TMAR с TEND
TMAR (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March) and TEND (iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF) are both Defined Outcome funds. TMAR is passively managed, while TEND is actively managed. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TMAR charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for TEND.
Доходность
Сравнение доходности TMAR и TEND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMAR показывает доходность 13.33%, что значительно выше, чем у TEND с доходностью 9.35%.
TMAR
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 12.20%
- С начала года
- 13.33%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.15%
TEND
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.77%
- 6 месяцев
- 8.80%
- С начала года
- 9.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $298.87K | $193.42K | $340.20K | |
| $73.13K | $88.32K | $227.94K |
Сравнение доходности по годам TMAR и TEND
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 13.33% | 2.45% |
TEND iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF | 9.35% | 1.62% |
Correlation
The correlation between TMAR and TEND is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMAR vs. TEND — Ранг доходности на риск
TMAR
TEND
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TMAR c TEND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR) и iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF (TEND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMAR | TEND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.89 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMAR и TEND
Максимальная просадка TMAR за все время составила -9.93%, что больше максимальной просадки TEND в -5.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMAR и TEND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMAR | TEND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.93% | -5.92% | -4.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.99% | -0.07% | -1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -0.74% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMAR и TEND
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMAR | TEND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.08% | 8.22% | +3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.72% | 8.22% | +4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.72% | 8.22% | +4.50% |
Сравнение комиссий TMAR и TEND
TMAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TEND в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMAR и TEND
TMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TEND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TEND iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF | 0.13% | 0.14% |
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMAR and TEND have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TEND is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TEND is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for TMAR.
TEND has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for TMAR.
They also come from different issuers: First Trust and BlackRock. Their fees differ too: 0.95% for TMAR and 0.50% for TEND.
Подберите оптимальное распределение для TMAR и TEND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор