Сравнение TMAR с NVDO
TMAR (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March) and NVDO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF) are both Defined Outcome funds. TMAR is passively managed, while NVDO is actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. TMAR charges 0.95%/yr vs 0.77%/yr for NVDO.
Доходность
Сравнение доходности TMAR и NVDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMAR показывает доходность 13.87%, что значительно ниже, чем у NVDO с доходностью 20.98%.
TMAR
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 13.87%
- 6 месяцев
- 15.22%
- 1 год
- 27.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDO
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 17.25%
- С начала года
- 20.98%
- 6 месяцев
- 29.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMAR и NVDO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 13.87% | 5.37% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 20.98% | 11.12% |
Correlation
The correlation between TMAR and NVDO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMAR vs. NVDO — Ранг доходности на риск
TMAR
NVDO
Сравнение TMAR c NVDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR) и Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF (NVDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMAR | NVDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.19 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMAR | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.20 | 1.39 | +0.80 |
Просадки
Сравнение просадок TMAR и NVDO
Максимальная просадка TMAR за все время составила -9.93%, что меньше максимальной просадки NVDO в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMAR и NVDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMAR | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.93% | -16.25% | +6.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -0.93% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -4.97% | +4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMAR и NVDO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMAR | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.48% | 31.91% | -22.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.41% | 31.91% | -20.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.41% | 31.91% | -20.50% |
Сравнение комиссий TMAR и NVDO
TMAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NVDO в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMAR и NVDO
TMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.77%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 13.77% | 16.66% |
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMAR and NVDO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDO is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDO is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.95% for TMAR.
NVDO has the higher dividend yield at 13.77%, compared with 0.00% for TMAR.
They also come from different issuers: First Trust and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for TMAR and 0.77% for NVDO.
Подберите оптимальное распределение для TMAR и NVDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор