Сравнение TMAR с APRB
TMAR (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March) and APRB (Aptus April Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. TMAR is passively managed, while APRB is actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMAR charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for APRB.
Доходность
Сравнение доходности TMAR и APRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMAR показывает доходность 12.21%, что значительно выше, чем у APRB с доходностью 4.34%.
TMAR
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 12.21%
- 6 месяцев
- 12.43%
- 1 год
- 22.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRB
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMAR и APRB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 12.21% | 3.03% |
APRB Aptus April Buffer ETF | 4.34% | 2.48% |
Correlation
The correlation between TMAR and APRB is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMAR vs. APRB — Ранг доходности на риск
TMAR
APRB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TMAR c APRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR) и Aptus April Buffer ETF (APRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMAR | APRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.50 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMAR и APRB
Максимальная просадка TMAR за все время составила -9.93%, что больше максимальной просадки APRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMAR и APRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMAR | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.93% | -4.59% | -5.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -0.64% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -0.71% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMAR и APRB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMAR | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.88% | 5.96% | +4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.31% | 5.96% | +6.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.31% | 5.96% | +6.35% |
Сравнение комиссий TMAR и APRB
TMAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии APRB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMAR и APRB
Ни TMAR, ни APRB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TMAR and APRB have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, APRB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APRB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for TMAR.
TMAR and APRB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.95% for TMAR and 0.25% for APRB.
Подберите оптимальное распределение для TMAR и APRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор