Сравнение TLXNX с LTSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2060 Fund (TLXNX) и Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX).
TLXNX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 25 сент. 2014 г.. LTSTX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности TLXNX и LTSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLXNX и LTSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLXNX TIAA-CREF Lifecycle 2060 Fund | -1.83% | 19.12% | 14.56% | 20.45% | -17.84% | 16.73% | 17.74% | 26.70% | -10.13% | 21.35% |
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | -1.09% | 12.16% | 11.91% | 13.30% | -15.23% | 10.91% | 13.70% | 20.50% | -6.41% | 16.75% |
Доходность по периодам
С начала года, TLXNX показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у LTSTX с доходностью -1.09%. За последние 10 лет акции TLXNX превзошли акции LTSTX по среднегодовой доходности: 10.58% против 7.61% соответственно.
TLXNX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 18.05%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 10.58%
LTSTX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 9.44%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLXNX и LTSTX
TLXNX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии LTSTX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TLXNX vs. LTSTX — Ранг доходности на риск
TLXNX
LTSTX
Сравнение TLXNX c LTSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2060 Fund (TLXNX) и Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLXNX | LTSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.73 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.58 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.57 | 7.24 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLXNX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.55 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.78 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.46 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между TLXNX и LTSTX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLXNX и LTSTX
Дивидендная доходность TLXNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что меньше доходности LTSTX в 12.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLXNX TIAA-CREF Lifecycle 2060 Fund | 5.54% | 5.44% | 3.39% | 1.69% | 7.19% | 7.94% | 4.59% | 4.45% | 4.71% | 0.46% | 3.40% | 4.20% |
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | 12.32% | 12.19% | 9.74% | 4.26% | 8.00% | 7.66% | 5.25% | 6.91% | 6.39% | 4.75% | 3.65% | 8.91% |
Просадки
Сравнение просадок TLXNX и LTSTX
Максимальная просадка TLXNX за все время составила -32.99%, что меньше максимальной просадки LTSTX в -48.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLXNX и LTSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLXNX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.99% | -48.17% | +15.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.52% | -6.47% | -3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -21.01% | -4.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.99% | -23.33% | -9.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -3.64% | -2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -6.21% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 1.41% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLXNX и LTSTX
TIAA-CREF Lifecycle 2060 Fund (TLXNX) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что TLXNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLXNX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 3.50% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 5.14% | +4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 8.56% | +7.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.02% | 9.18% | +5.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 9.82% | +6.54% |