PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLWIX с FRQKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLWIX с FRQKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund (TLWIX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX).

TLWIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. FRQKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TLWIX и FRQKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund (TLWIX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLWIX и FRQKX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TLWIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund		-0.80%13.75%8.69%13.06%-14.37%8.73%13.06%5.59%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		0.27%9.91%4.42%8.62%-12.30%3.95%9.68%3.94%

Доходность по периодам

С начала года, TLWIX показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у FRQKX с доходностью 0.27%.

TLWIX

1 день
1.38%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
0.76%
1 год
11.25%
3 года*
9.73%
5 лет*
4.81%
10 лет*
6.84%

FRQKX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.34%
1 год
7.69%
3 года*
6.38%
5 лет*
2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K

Часто сравнивают с TLWIX:
TLWIX с FFFDXTLWIX с TLQIXTLWIX с FXAIXTLWIX с FASMXTLWIX с FBALXTLWIX с TLYIXTLWIX с JIEHX
Часто сравнивают с FRQKX:
FRQKX с FSXAXFRQKX с VTTHXFRQKX с FFVFXFRQKX с FFFDXFRQKX с FFEDXFRQKX с JRLVXFRQKX с FDKLX

Сравнение комиссий TLWIX и FRQKX

TLWIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FRQKX в 0.36%.

FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K
TLWIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund

Доходность на риск

TLWIX vs. FRQKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLWIX
Ранг доходности на риск TLWIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLWIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLWIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLWIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLWIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLWIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FRQKX
Ранг доходности на риск FRQKX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQKX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQKX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQKX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLWIX c FRQKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund (TLWIX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLWIXFRQKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.73

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.42

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.37

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.33

9.37

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLWIX vs. FRQKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLWIX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRQKX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLWIX и FRQKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLWIXFRQKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.73

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.47

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.70

+0.06

Корреляция

Корреляция между TLWIX и FRQKX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLWIX и FRQKX

Дивидендная доходность TLWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что больше доходности FRQKX в 3.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLWIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund		7.44%7.38%6.98%3.45%3.25%5.17%2.31%2.31%2.91%0.14%2.35%0.21%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		3.24%3.09%2.91%2.86%5.12%6.11%3.61%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TLWIX и FRQKX

Максимальная просадка TLWIX за все время составила -19.93%, что больше максимальной просадки FRQKX в -16.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLWIX и FRQKX.

Загрузка...

Показатели просадок

TLWIXFRQKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.93%

-16.97%

-2.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.79%

-3.42%

-2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.93%

-16.97%

-2.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.74%

-2.45%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-3.95%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

0.86%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TLWIX и FRQKX

TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund (TLWIX) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что TLWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLWIXFRQKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

2.14%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.81%

2.96%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.00%

4.67%

+3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.18%

5.53%

+3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.08%

5.77%

+3.31%