Сравнение TLWIX с FNSHX
TLWIX (TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund) and FNSHX (Fidelity Freedom Income Fund Class K) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, TLWIX returned 5.55%/yr vs 3.17%/yr for FNSHX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. TLWIX charges 0.10%/yr vs 0.42%/yr for FNSHX.
Доходность
Сравнение доходности TLWIX и FNSHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLWIX показывает доходность 5.91%, что значительно выше, чем у FNSHX с доходностью 4.71%.
TLWIX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 1.93%
- С начала года
- 5.91%
- 6 месяцев
- 6.27%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 11.73%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 7.38%
FNSHX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- 10.82%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLWIX и FNSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLWIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund | 5.91% | 13.75% | 8.69% | 13.06% | -14.37% | 8.73% | 13.06% | 17.96% | -3.77% | 2.87% |
FNSHX Fidelity Freedom Income Fund Class K | 4.71% | 10.35% | 4.40% | 8.26% | -11.31% | 3.16% | 9.01% | 10.74% | -1.86% | 0.09% |
Correlation
The correlation between TLWIX and FNSHX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2017 г. | 0.83 |
The correlation between TLWIX and FNSHX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLWIX vs. FNSHX — Ранг доходности на риск
TLWIX
FNSHX
Сравнение TLWIX c FNSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund (TLWIX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLWIX | FNSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.50 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 3.10 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.54 | 13.60 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLWIX | FNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 2.47 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.60 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.83 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок TLWIX и FNSHX
Максимальная просадка TLWIX за все время составила -19.93%, что больше максимальной просадки FNSHX в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLWIX и FNSHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLWIX | FNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.93% | -15.87% | -4.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.15% | -3.68% | -1.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.61% | -4.89% | -6.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.93% | -15.87% | -4.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -0.25% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.04% | -3.04% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 0.84% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLWIX и FNSHX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund (TLWIX) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что TLWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLWIX | FNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 1.94% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.15% | 3.92% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.36% | 4.62% | +1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.21% | 5.35% | +3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.10% | 4.84% | +4.26% |
Сравнение комиссий TLWIX и FNSHX
TLWIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FNSHX в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLWIX и FNSHX
Дивидендная доходность TLWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что больше доходности FNSHX в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNSHX Fidelity Freedom Income Fund Class K | 3.01% | 3.21% | 3.19% | 2.98% | 5.94% | 6.17% | 4.43% | 3.74% | 5.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLWIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund | 6.97% | 7.38% | 6.98% | 3.45% | 3.25% | 5.17% | 2.31% | 2.31% | 2.91% | 0.14% | 2.35% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
TLWIX and FNSHX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLWIX has higher volatility (2.19%) compared to FNSHX (1.94%). In terms of maximum drawdown, TLWIX dropped -19.93% vs FNSHX's -15.87%.
FNSHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLWIX и FNSHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор