Сравнение TLTX с FPAS
TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) and FPAS (FPA Short Duration Government ETF) are both Government Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, TLTX returned 3.72% vs 2.45% for FPAS. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. TLTX charges 0.29%/yr vs 0.09%/yr for FPAS.
Доходность
Сравнение доходности TLTX и FPAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLTX показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у FPAS с доходностью -0.66%.
TLTX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -3.45%
- 6 месяцев
- -2.30%
- С начала года
- -1.59%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FPAS
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.31%
- 6 месяцев
- -0.45%
- С начала года
- -0.66%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLTX и FPAS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | -1.59% | 6.02% |
FPAS FPA Short Duration Government ETF | -0.66% | 3.40% |
Correlation
The correlation between TLTX and FPAS is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTX vs. FPAS — Ранг доходности на риск
TLTX
FPAS
Сравнение TLTX c FPAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX) и FPA Short Duration Government ETF (FPAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLTX | FPAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.13 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.00 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 2.48 | -1.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLTX и FPAS
Максимальная просадка TLTX за все время составила -6.35%, что больше максимальной просадки FPAS в -2.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTX и FPAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTX | FPAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.35% | -2.47% | -3.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.35% | -2.47% | -3.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -1.76% | -3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -0.75% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 0.99% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTX и FPAS
Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с FPA Short Duration Government ETF (FPAS) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что TLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTX | FPAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 1.16% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.92% | 2.47% | +4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.24% | 3.25% | +5.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.24% | 4.08% | +5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.24% | 4.08% | +5.16% |
Сравнение комиссий TLTX и FPAS
TLTX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FPAS в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTX и FPAS
Дивидендная доходность TLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.73%, что больше доходности FPAS в 4.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FPAS FPA Short Duration Government ETF | 4.78% | 4.75% | 0.68% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 17.73% | 7.54% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLTX and FPAS have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLTX has higher volatility (2.87%) compared to FPAS (1.16%). In terms of maximum drawdown, TLTX dropped -6.35% vs FPAS's -2.47%.
On 1-year performance, TLTX leads with 3.72% vs 2.45% for FPAS. On fees, FPAS is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FPAS has been the lower-risk option at 1.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TLTX has performed better with a 3.72% return vs 2.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FPAS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.29% for TLTX.
TLTX has the higher dividend yield at 17.73%, compared with 4.78% for FPAS.
They also come from different issuers: Global X and FPA. Their fees differ too: 0.29% for TLTX and 0.09% for FPAS.
FPAS currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLTX и FPAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор