PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLOFX с ACTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLOFX с ACTIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TLOFX (Transamerica Large Value Opportunities) and ACTIX (Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, TLOFX returned 9.46%/yr vs 0.75%/yr for ACTIX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. TLOFX charges 0.75%/yr vs 2.09%/yr for ACTIX.

Доходность

Сравнение доходности TLOFX и ACTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Large Value Opportunities (TLOFX) и Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund (ACTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TLOFX

1 день
0.00%
1 месяц
2.48%
С начала года
7.78%
6 месяцев
8.53%
1 год
16.18%
3 года*
15.43%
5 лет*
9.46%
10 лет*
—

ACTIX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.10%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
0.04%
1 год
3.84%
3 года*
4.49%
5 лет*
0.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLOFX и ACTIX

2026 (YTD)20252024202320222021
TLOFX
Transamerica Large Value Opportunities		7.78%9.67%18.60%7.98%-3.84%16.75%
ACTIX
Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund		0.00%6.08%3.07%5.97%-9.94%0.75%

Correlation

The correlation between TLOFX and ACTIX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Large Value Opportunities

Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund

Часто сравнивают с TLOFX:
TLOFX с IMOAXTLOFX с TIMUXTLOFX с TMIFXTLOFX с IMLAXTLOFX с TISVXTLOFX с TFLIXTLOFX с TMLPX
Часто сравнивают с ACTIX:
ACTIX с CILGXACTIX с FETKXACTIX с TORYXACTIX с BRLVXACTIX с FDETXACTIX с VHYAXACTIX с QRVLX

Доходность на риск

TLOFX vs. ACTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLOFX
Ранг доходности на риск TLOFX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLOFX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLOFX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLOFX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLOFX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLOFX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
ACTIX
Ранг доходности на риск ACTIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACTIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACTIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACTIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACTIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACTIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLOFX c ACTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Large Value Opportunities (TLOFX) и Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund (ACTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLOFXACTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.18

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
1.72

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

1.48

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.86

5.13

+2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLOFX vs. ACTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLOFX на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа ACTIX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLOFX и ACTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLOFXACTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.18

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.16

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.21

+0.32

Просадки

Сравнение просадок TLOFX и ACTIX

Максимальная просадка TLOFX за все время составила -37.99%, что больше максимальной просадки ACTIX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLOFX и ACTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLOFXACTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.99%

-14.29%

-23.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-2.90%

-5.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.28%

-3.95%

-11.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.34%

-14.29%

-10.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.14%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-5.00%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

0.84%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TLOFX и ACTIX

Transamerica Large Value Opportunities (TLOFX) имеет более высокую волатильность в 2.09% по сравнению с Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund (ACTIX) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что TLOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLOFXACTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

1.20%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.55%

2.81%

+4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.25%

3.65%

+6.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

4.67%

+12.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

4.61%

+14.10%

Сравнение комиссий TLOFX и ACTIX

TLOFX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ACTIX в 2.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLOFX и ACTIX

Дивидендная доходность TLOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.89%, что больше доходности ACTIX в 3.09%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ACTIX
Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund		3.09%3.09%3.18%2.44%1.10%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLOFX
Transamerica Large Value Opportunities		13.89%15.11%23.72%1.73%8.52%17.26%2.02%2.52%23.00%3.02%

Часто задаваемые вопросы

TLOFX and ACTIX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLOFX has higher volatility (2.09%) compared to ACTIX (1.20%). In terms of maximum drawdown, TLOFX dropped -37.99% vs ACTIX's -14.29%.

TLOFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLOFX и ACTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор