PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLLVX с FGINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLLVX с FGINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund (TLLVX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX).

TLLVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 27 окт. 2002 г.. FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности TLLVX и FGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund (TLLVX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLLVX и FGINX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TLLVX
TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund		1.48%17.31%14.75%14.29%-7.21%26.84%3.99%14.67%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		4.63%29.78%15.13%11.98%3.03%21.37%-0.08%13.61%

Доходность по периодам

С начала года, TLLVX показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у FGINX с доходностью 4.63%.

TLLVX

1 день
2.21%
1 месяц
-4.57%
С начала года
1.48%
6 месяцев
5.61%
1 год
16.24%
3 года*
15.78%
5 лет*
10.24%
10 лет*
—

FGINX

1 день
2.03%
1 месяц
-4.23%
С начала года
4.63%
6 месяцев
13.55%
1 год
29.67%
3 года*
21.87%
5 лет*
14.90%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund

Delaware Growth and Income Fund

Часто сравнивают с TLLVX:
TLLVX с VEIRXTLLVX с VOOTLLVX с TISPXTLLVX с TIREXTLLVX с SWLVXTLLVX с ACIIXTLLVX с RIDAX
Часто сравнивают с FGINX:
FGINX с VUGFGINX с FDGRXFGINX с VQNPXFGINX с AVALXFGINX с FALIXFGINX с VWNAXFGINX с VHYAX

Сравнение комиссий TLLVX и FGINX

TLLVX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии FGINX в 1.02%.

FGINX
Delaware Growth and Income Fund
TLLVX
TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund

Доходность на риск

TLLVX vs. FGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLLVX
Ранг доходности на риск TLLVX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLLVX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLLVX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLLVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLLVX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLLVX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FGINX
Ранг доходности на риск FGINX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGINX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGINX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGINX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGINX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLLVX c FGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund (TLLVX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLLVXFGINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.84

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.47

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.38

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

2.55

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.36

10.90

-4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLLVX vs. FGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLLVX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа FGINX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLLVX и FGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLLVXFGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.84

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

1.01

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.53

+0.08

Корреляция

Корреляция между TLLVX и FGINX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLLVX и FGINX

Дивидендная доходность TLLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, что меньше доходности FGINX в 10.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLLVX
TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund		8.32%8.44%8.50%2.97%5.76%1.29%1.80%6.41%0.00%0.00%0.00%0.00%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		10.86%11.28%12.40%7.11%7.04%11.97%6.59%51.75%25.36%5.13%4.12%5.66%

Просадки

Сравнение просадок TLLVX и FGINX

Максимальная просадка TLLVX за все время составила -38.31%, что меньше максимальной просадки FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLLVX и FGINX.

Загрузка...

Показатели просадок

TLLVXFGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.31%

-54.80%

+16.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-11.56%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.32%

-16.21%

-4.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-5.46%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-9.74%

+4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.70%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TLLVX и FGINX

TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund (TLLVX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX) имеют волатильность 4.44% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLLVXFGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

4.24%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

9.01%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.36%

16.22%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

14.88%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

17.04%

+2.62%