Сравнение TLG с TLCI
TLG (Touchstone Large Company Growth ETF) and TLCI (Touchstone International Equity ETF) are both exchange-traded funds - TLG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Touchstone, while TLCI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Touchstone. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. TLG charges 0.67%/yr vs 0.37%/yr for TLCI.
Доходность
Сравнение доходности TLG и TLCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TLG
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -2.37%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLCI
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 1.45%
- 6 месяцев
- 0.76%
- С начала года
- 3.50%
- 1 год
- 2.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLG и TLCI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TLG Touchstone Large Company Growth ETF | 6.74% |
TLCI Touchstone International Equity ETF | 7.16% |
Correlation
The correlation between TLG and TLCI is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLG vs. TLCI — Ранг доходности на риск
TLG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TLCI
Сравнение TLG c TLCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Large Company Growth ETF (TLG) и Touchstone International Equity ETF (TLCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLG | TLCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.05 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.25 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.77 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLG и TLCI
Максимальная просадка TLG за все время составила -9.38%, что меньше максимальной просадки TLCI в -12.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLG и TLCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLG | TLCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.38% | -12.15% | +2.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -1.21% | -6.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -2.78% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLG и TLCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLG | TLCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.11% | 13.50% | +9.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.11% | 15.49% | +7.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.11% | 15.49% | +7.62% |
Сравнение комиссий TLG и TLCI
TLG берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии TLCI в 0.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLG и TLCI
TLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLCI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TLCI Touchstone International Equity ETF | 0.58% | 0.60% |
TLG Touchstone Large Company Growth ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLG and TLCI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLCI is cheaper at 0.37% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLCI is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.67% for TLG.
TLCI has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.00% for TLG.
TLG is categorized as Large Cap Growth Equities, while TLCI is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.67% for TLG and 0.37% for TLCI.
Подберите оптимальное распределение для TLG и TLCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор