PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLCIX с TARBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLCIX с TARBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TLCIX (Touchstone Large Cap Fund) and TARBX (Touchstone Ares Credit Opportunities Fund) are both mutual funds - TLCIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Touchstone, while TARBX is a High Yield Bonds fund managed by Touchstone. Over the past 10 years, TLCIX returned 11.33%/yr vs 4.61%/yr for TARBX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. TLCIX charges 0.82%/yr vs 0.73%/yr for TARBX.

Доходность

Сравнение доходности TLCIX и TARBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Large Cap Fund (TLCIX) и Touchstone Ares Credit Opportunities Fund (TARBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLCIX показывает доходность 8.77%, что значительно выше, чем у TARBX с доходностью 1.35%. За последние 10 лет акции TLCIX превзошли акции TARBX по среднегодовой доходности: 11.33% против 4.61% соответственно.

TLCIX

1 день
-0.27%
1 месяц
0.09%
С начала года
8.77%
6 месяцев
8.12%
1 год
17.05%
3 года*
13.51%
5 лет*
7.68%
10 лет*
11.33%

TARBX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.35%
6 месяцев
1.53%
1 год
5.58%
3 года*
8.44%
5 лет*
4.71%
10 лет*
4.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLCIX и TARBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLCIX
Touchstone Large Cap Fund		8.77%8.16%15.04%14.37%-15.02%26.00%10.32%31.56%-6.31%21.72%
TARBX
Touchstone Ares Credit Opportunities Fund		1.35%6.43%8.29%13.26%-8.37%9.60%4.71%12.71%-2.37%0.40%

Correlation

The correlation between TLCIX and TARBX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2014 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Large Cap Fund

Touchstone Ares Credit Opportunities Fund

Часто сравнивают с TLCIX:
TLCIX с FSPGXTLCIX с SCHXTLCIX с HACAXTLCIX с SWRLXTLCIX с SENCXTLCIX с TOBAXTLCIX с TEGAX
Часто сравнивают с TARBX:
TARBX с SEBLXTARBX с SWRLXTARBX с TEGAXTARBX с TMCPXTARBX с FIQTXTARBX с CCLFXTARBX с FOCIX

Доходность на риск

TLCIX vs. TARBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLCIX
Ранг доходности на риск TLCIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLCIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLCIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLCIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLCIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLCIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
TARBX
Ранг доходности на риск TARBX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TARBX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARBX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARBX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARBX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARBX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLCIX c TARBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Large Cap Fund (TLCIX) и Touchstone Ares Credit Opportunities Fund (TARBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLCIXTARBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.25

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
3.55

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.46

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

2.92

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.46

12.72

-5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLCIX vs. TARBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLCIX на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа TARBX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLCIX и TARBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLCIXTARBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.25

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

1.01

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.91

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.88

-0.28

Просадки

Сравнение просадок TLCIX и TARBX

Максимальная просадка TLCIX за все время составила -34.19%, что больше максимальной просадки TARBX в -21.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLCIX и TARBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLCIXTARBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.19%

-21.48%

-12.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-2.00%

-5.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.59%

-4.31%

-10.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.26%

-13.60%

-9.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.19%

-21.48%

-12.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-0.22%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-2.07%

-2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

0.46%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности TLCIX и TARBX

Touchstone Large Cap Fund (TLCIX) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с Touchstone Ares Credit Opportunities Fund (TARBX) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что TLCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TARBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLCIXTARBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

0.83%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

2.11%

+6.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.14%

2.61%

+8.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

4.70%

+10.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

5.05%

+11.78%

Сравнение комиссий TLCIX и TARBX

TLCIX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии TARBX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLCIX и TARBX

Дивидендная доходность TLCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности TARBX в 7.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TARBX
Touchstone Ares Credit Opportunities Fund		7.78%7.28%7.84%7.94%6.32%6.40%6.49%3.83%2.27%4.45%2.85%1.84%
TLCIX
Touchstone Large Cap Fund		2.65%2.88%3.76%1.93%4.29%3.01%1.28%13.22%1.12%0.73%1.02%0.77%

Часто задаваемые вопросы

TLCIX and TARBX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLCIX has higher volatility (2.71%) compared to TARBX (0.83%). In terms of maximum drawdown, TLCIX dropped -34.19% vs TARBX's -21.48%.

TARBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLCIX и TARBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор