Сравнение TLCI с TLG
TLCI (Touchstone International Equity ETF) and TLG (Touchstone Large Company Growth ETF) are both exchange-traded funds - TLCI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Touchstone, while TLG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Touchstone. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. TLCI charges 0.37%/yr vs 0.67%/yr for TLG.
Доходность
Сравнение доходности TLCI и TLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TLCI
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 1.45%
- 6 месяцев
- 0.76%
- С начала года
- 3.50%
- 1 год
- 2.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLG
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -2.37%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLCI и TLG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TLCI Touchstone International Equity ETF | 7.16% |
TLG Touchstone Large Company Growth ETF | 6.74% |
Correlation
The correlation between TLCI and TLG is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLCI vs. TLG — Ранг доходности на риск
TLCI
TLG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TLCI c TLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone International Equity ETF (TLCI) и Touchstone Large Company Growth ETF (TLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLCI | TLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.77 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLCI и TLG
Максимальная просадка TLCI за все время составила -12.15%, что больше максимальной просадки TLG в -9.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLCI и TLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLCI | TLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.15% | -9.38% | -2.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -7.33% | +6.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -3.16% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLCI и TLG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLCI | TLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.50% | 23.11% | -9.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.49% | 23.11% | -7.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.49% | 23.11% | -7.62% |
Сравнение комиссий TLCI и TLG
TLCI берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии TLG в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLCI и TLG
Дивидендная доходность TLCI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как TLG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TLCI Touchstone International Equity ETF | 0.58% | 0.60% |
TLG Touchstone Large Company Growth ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLCI and TLG have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLCI is cheaper at 0.37% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLCI is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.67% for TLG.
TLCI has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.00% for TLG.
TLCI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while TLG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.37% for TLCI and 0.67% for TLG.
Подберите оптимальное распределение для TLCI и TLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор