PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TKNQ с LEGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TKNQ с LEGR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TKNQ (Amplify Tokenization Technology Leaders ETF) and LEGR (First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF) are both Blockchain funds. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TKNQ и LEGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Tokenization Technology Leaders ETF (TKNQ) и First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TKNQ показывает доходность -8.88%, что значительно ниже, чем у LEGR с доходностью 8.65%.

TKNQ

1 день
-1.30%
1 месяц
0.25%
6 месяцев
-14.16%
С начала года
-8.88%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LEGR

1 день
-0.87%
1 месяц
-2.72%
6 месяцев
5.02%
С начала года
8.65%
1 год
21.18%
3 года*
20.06%
5 лет*
11.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TKNQ и LEGR

2026 (YTD)2025
TKNQ
Amplify Tokenization Technology Leaders ETF		-8.88%-1.55%
LEGR
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF		8.65%0.30%

Correlation

The correlation between TKNQ and LEGR is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2025 г.

0.71

Сравнение распределения секторов TKNQ и LEGR

Секторы
TKNQ
LEGR

Финансовые услуги

82.8%
39.8%

Технологии

11.4%
31.8%

Коммуникационные услуги

2.9%
8.3%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Потребительский циклический сектор

-

8.3%

Потребительский защитный сектор

-

1.2%

Энергетика

-

0.7%

Здравоохранение

-

0.8%

Промышленность

-

5.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.9%

Финансовые услуги

TKNQ
82.8%
LEGR
39.8%

Технологии

TKNQ
11.4%
LEGR
31.8%

Коммуникационные услуги

TKNQ
2.9%
LEGR
8.3%

Сырьевые материалы

TKNQ

-

LEGR
1.7%

Потребительский циклический сектор

TKNQ

-

LEGR
8.3%

Потребительский защитный сектор

TKNQ

-

LEGR
1.2%

Энергетика

TKNQ

-

LEGR
0.7%

Здравоохранение

TKNQ

-

LEGR
0.8%

Промышленность

TKNQ

-

LEGR
5.7%

Недвижимость

TKNQ

-

LEGR

-

Коммунальные услуги

TKNQ

-

LEGR
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Tokenization Technology Leaders ETF

First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF

Часто сравнивают с TKNQ:
TKNQ с CBXJTKNQ с QBFTKNQ с SILJTKNQ с BWETTKNQ с CBTJTKNQ с COZXTKNQ с BLOK
Часто сравнивают с LEGR:
LEGR с BLOKLEGR с IBLCLEGR с DAPPLEGR с BITOLEGR с VOOLEGR с IBITLEGR с VGT

Доходность на риск

TKNQ vs. LEGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TKNQ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

LEGR
Ранг доходности на риск LEGR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEGR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEGR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEGR: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEGR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEGR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TKNQ c LEGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Tokenization Technology Leaders ETF (TKNQ) и First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TKNQLEGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.47

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.03

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.26

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.05

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

6.94

—

TKNQ vs. LEGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TKNQ и LEGR

Максимальная просадка TKNQ за все время составила -21.83%, что меньше максимальной просадки LEGR в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TKNQ и LEGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TKNQLEGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.83%

-36.12%

+14.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.40%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.25%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.15%

-4.77%

-10.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.87%

-6.57%

-6.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.06%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TKNQ и LEGR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TKNQLEGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.81%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.42%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.91%

14.51%

+14.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.91%

17.08%

+11.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.91%

20.28%

+8.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TKNQ и LEGR

TKNQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LEGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
LEGR
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF		1.84%1.84%2.40%2.56%2.64%1.80%0.95%2.04%1.30%
TKNQ
Amplify Tokenization Technology Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TKNQ and LEGR have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEGR has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.00% for TKNQ.

They also come from different issuers: Amplify and First Trust.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TKNQ и LEGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор