PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TIVFX с TFGPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIVFX с TFGPX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TIVFX (American Beacon Tocqueville International Value Fund) and TFGPX (American Beacon TwentyFour Strategic Income Fund) are both mutual funds - TIVFX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by American Beacon, while TFGPX is a Multisector Bonds fund managed by American Beacon. Over the past 5 years, TIVFX returned 10.59%/yr vs 2.50%/yr for TFGPX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. TIVFX charges 1.20%/yr vs 1.09%/yr for TFGPX.

Доходность

Сравнение доходности TIVFX и TFGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) и American Beacon TwentyFour Strategic Income Fund (TFGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIVFX показывает доходность 28.25%, что значительно выше, чем у TFGPX с доходностью 1.41%.

TIVFX

1 день
1.81%
1 месяц
-5.47%
6 месяцев
19.49%
С начала года
28.25%
1 год
46.65%
3 года*
21.45%
5 лет*
10.59%
10 лет*
9.10%

TFGPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.03%
6 месяцев
0.83%
С начала года
1.41%
1 год
5.03%
3 года*
8.24%
5 лет*
2.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIVFX и TFGPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		28.25%36.15%3.73%15.43%-20.57%7.53%12.61%19.38%-19.87%7.89%
TFGPX
American Beacon TwentyFour Strategic Income Fund		1.41%6.98%8.63%11.49%-13.36%2.03%7.72%11.63%-1.26%4.02%

Correlation

The correlation between TIVFX and TFGPX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2017 г.

0.36

The correlation between TIVFX and TFGPX shifts across timeframes, from 0.28 (3 years) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon Tocqueville International Value Fund

American Beacon TwentyFour Strategic Income Fund

Часто сравнивают с TIVFX:
TIVFX с FSTSXTIVFX с HSCZTIVFX с IGAAXTIVFX с TRERXTIVFX с FSPSXTIVFX с VIAAXTIVFX с SWISX
Часто сравнивают с TFGPX:
TFGPX с AAIEXTFGPX с AADBXTFGPX с AHLPXTFGPX с AADEXTFGPX с ADNPXTFGPX с AVFIXTFGPX с ACP

Доходность на риск

TIVFX vs. TFGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIVFX
Ранг доходности на риск TIVFX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIVFX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIVFX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIVFX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIVFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIVFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
TFGPX
Ранг доходности на риск TFGPX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFGPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFGPX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFGPX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFGPX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFGPX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIVFX c TFGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) и American Beacon TwentyFour Strategic Income Fund (TFGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TIVFXTFGPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.18

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.22

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.49

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

1.91

+2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.38

6.77

+5.61

TIVFX vs. TFGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIVFX на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TFGPX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIVFX и TFGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TIVFX и TFGPX

Максимальная просадка TIVFX за все время составила -54.21%, что больше максимальной просадки TFGPX в -20.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIVFX и TFGPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIVFXTFGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.21%

-20.18%

-34.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.69%

-2.64%

-9.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.99%

-3.03%

-20.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.31%

-20.18%

-16.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.71%

-0.46%

-8.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.35%

-3.14%

-10.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

0.74%

+3.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TIVFX и TFGPX

American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) имеет более высокую волатильность в 8.88% по сравнению с American Beacon TwentyFour Strategic Income Fund (TFGPX) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что TIVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIVFXTFGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.88%

0.53%

+8.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.40%

1.97%

+16.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.22%

2.32%

+18.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.20%

3.90%

+15.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.71%

3.84%

+13.87%

Сравнение комиссий TIVFX и TFGPX

TIVFX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии TFGPX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIVFX и TFGPX

Дивидендная доходность TIVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности TFGPX в 4.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TFGPX
American Beacon TwentyFour Strategic Income Fund		4.47%4.50%4.64%5.30%18.16%3.36%3.19%3.69%5.99%2.26%0.00%0.00%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		6.88%8.82%10.23%1.66%1.39%3.65%0.34%1.69%1.37%1.28%1.57%3.01%

Часто задаваемые вопросы

TIVFX and TFGPX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TIVFX has higher volatility (8.88%) compared to TFGPX (0.53%). In terms of maximum drawdown, TIVFX dropped -54.21% vs TFGPX's -20.18%.

TIVFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIVFX и TFGPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор