PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIVFX с BRLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIVFX с BRLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) и American Beacon Bridgeway Large Cap Growth Fund (BRLGX).

TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г.. BRLGX управляется American Beacon. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности TIVFX и BRLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) и American Beacon Bridgeway Large Cap Growth Fund (BRLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIVFX и BRLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		12.18%36.15%3.73%15.43%-20.57%7.53%12.61%19.38%-19.87%24.18%
BRLGX
American Beacon Bridgeway Large Cap Growth Fund		-8.20%16.31%24.13%31.38%-25.39%22.04%34.57%30.27%-6.18%27.19%

Доходность по периодам

С начала года, TIVFX показывает доходность 12.18%, что значительно выше, чем у BRLGX с доходностью -8.20%. За последние 10 лет акции TIVFX уступали акциям BRLGX по среднегодовой доходности: 8.08% против 13.49% соответственно.

TIVFX

1 день
1.65%
1 месяц
-9.76%
С начала года
12.18%
6 месяцев
16.65%
1 год
59.68%
3 года*
19.06%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.08%

BRLGX

1 день
3.71%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-8.20%
6 месяцев
-6.81%
1 год
14.92%
3 года*
16.88%
5 лет*
8.86%
10 лет*
13.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon Tocqueville International Value Fund

American Beacon Bridgeway Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с TIVFX:
TIVFX с FSTSXTIVFX с HSCZTIVFX с TRERXTIVFX с VIAAXTIVFX с SCIEXTIVFX с IGAAXTIVFX с VGTSX
Часто сравнивают с BRLGX:
BRLGX с TQQQBRLGX с VONGBRLGX с FXAIXBRLGX с VOOBRLGX с AADBXBRLGX с AADEXBRLGX с AAIEX

Сравнение комиссий TIVFX и BRLGX

TIVFX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии BRLGX в 0.80%.

TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund
BRLGX
American Beacon Bridgeway Large Cap Growth Fund

Доходность на риск

TIVFX vs. BRLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIVFX
Ранг доходности на риск TIVFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIVFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
BRLGX
Ранг доходности на риск BRLGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRLGX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRLGX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRLGX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRLGX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRLGX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIVFX c BRLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) и American Beacon Bridgeway Large Cap Growth Fund (BRLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIVFXBRLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.12

0.69

+2.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.55

1.14

+2.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.16

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.44

1.06

+3.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.93

3.51

+14.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIVFX vs. BRLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIVFX на текущий момент составляет 3.12, что выше коэффициента Шарпа BRLGX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIVFX и BRLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIVFXBRLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12

0.69

+2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.40

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.62

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.47

-0.10

Корреляция

Корреляция между TIVFX и BRLGX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIVFX и BRLGX

Дивидендная доходность TIVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что меньше доходности BRLGX в 11.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		7.86%8.82%10.23%1.66%1.39%3.65%0.34%1.69%1.37%1.28%1.57%3.01%
BRLGX
American Beacon Bridgeway Large Cap Growth Fund		11.01%10.11%14.74%0.76%17.14%19.83%10.72%10.33%10.87%4.20%0.64%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TIVFX и BRLGX

Максимальная просадка TIVFX за все время составила -54.21%, примерно равная максимальной просадке BRLGX в -55.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIVFX и BRLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIVFXBRLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.21%

-55.32%

+1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-14.64%

+1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.31%

-32.58%

-3.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.51%

-34.79%

-6.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-11.47%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.45%

-9.24%

-4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

4.43%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TIVFX и BRLGX

American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с American Beacon Bridgeway Large Cap Growth Fund (BRLGX) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что TIVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIVFXBRLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

6.84%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.06%

13.05%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.68%

22.71%

-3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

22.54%

-4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

21.83%

-4.43%