PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TIUP.DE с SYBY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIUP.DE с SYBY.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TIUP.DE (Amundi US Tips Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist) and SYBY.DE (State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF (Dist)) are both Inflation-Protected Bonds funds - TIUP.DE tracks the Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond while SYBY.DE tracks the Bloomberg U.S. Government Inflation-Linked Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TIUP.DE returned 1.06%/yr vs 1.08%/yr for SYBY.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. TIUP.DE charges 0.09%/yr vs 0.05%/yr for SYBY.DE.

Доходность

Сравнение доходности TIUP.DE и SYBY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi US Tips Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist (TIUP.DE) и State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF (Dist) (SYBY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIUP.DE показывает доходность 3.82%, что значительно ниже, чем у SYBY.DE с доходностью 4.10%.

TIUP.DE

1 день
0.28%
1 месяц
0.84%
6 месяцев
2.25%
С начала года
3.82%
1 год
4.58%
3 года*
2.98%
5 лет*
1.06%
10 лет*
—

SYBY.DE

1 день
0.56%
1 месяц
1.04%
6 месяцев
2.53%
С начала года
4.10%
1 год
4.95%
3 года*
3.04%
5 лет*
1.08%
10 лет*
1.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIUP.DE и SYBY.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIUP.DE
Amundi US Tips Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist		3.82%-5.06%7.75%-0.00%-7.04%14.87%1.09%11.34%3.22%-9.29%
SYBY.DE
State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF (Dist)		4.10%-5.00%7.62%-0.07%-7.04%14.66%1.22%11.32%3.18%-9.26%

Correlation

The correlation between TIUP.DE and SYBY.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2016 г.

0.95

The correlation between TIUP.DE and SYBY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi US Tips Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist

State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с TIUP.DE:
TIUP.DE с IUS5.DETIUP.DE с XTIP.DETIUP.DE с IS3V.DETIUP.DE с LYQ7.DETIUP.DE с EUIN.DETIUP.DE с SXRH.DETIUP.DE с XGIU.DE
Часто сравнивают с SYBY.DE:
SYBY.DE с UINF.DESYBY.DE с E15H.DESYBY.DE с XEIN.DESYBY.DE с CBUL.DESYBY.DE с IBC5.DESYBY.DE с IS3V.DESYBY.DE с IBCI.DE

Доходность на риск

TIUP.DE vs. SYBY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIUP.DE
Ранг доходности на риск TIUP.DE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIUP.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIUP.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIUP.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIUP.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIUP.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SYBY.DE
Ранг доходности на риск SYBY.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBY.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBY.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBY.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBY.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBY.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIUP.DE c SYBY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi US Tips Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist (TIUP.DE) и State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF (Dist) (SYBY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TIUP.DESYBY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
0.86

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
1.26

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.15

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

1.23

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.07

3.34

-0.28

TIUP.DE vs. SYBY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIUP.DE на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SYBY.DE равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIUP.DE и SYBY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TIUP.DE и SYBY.DE

Максимальная просадка TIUP.DE за все время составила -21.40%, что больше максимальной просадки SYBY.DE в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIUP.DE и SYBY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIUP.DESYBY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.40%

-16.23%

-5.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.04%

-4.00%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.91%

-10.80%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.26%

-15.32%

+0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-7.03%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.39%

-6.96%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

1.48%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TIUP.DE и SYBY.DE

Текущая волатильность для Amundi US Tips Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist (TIUP.DE) составляет 1.19%, в то время как у State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF (Dist) (SYBY.DE) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что TIUP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYBY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIUP.DESYBY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

1.33%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.01%

4.06%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.79%

5.88%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.35%

8.33%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.18%

8.00%

+0.18%

Сравнение комиссий TIUP.DE и SYBY.DE

TIUP.DE берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SYBY.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIUP.DE и SYBY.DE

Дивидендная доходность TIUP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности SYBY.DE в 4.35%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SYBY.DE
State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF (Dist)		4.35%3.65%3.92%4.33%7.80%3.17%0.81%1.79%2.79%1.92%1.28%
TIUP.DE
Amundi US Tips Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist		1.08%1.12%0.89%0.72%0.73%0.54%0.66%0.74%0.78%0.82%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TIUP.DE and SYBY.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SYBY.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SYBY.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for TIUP.DE.

TIUP.DE tracks Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond, while SYBY.DE tracks Bloomberg U.S. Government Inflation-Linked Bond Index. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.09% for TIUP.DE and 0.05% for SYBY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIUP.DE и SYBY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор