Сравнение TIPG.L с 0TPE.L
TIPG.L (Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist) and 0TPE.L (iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) are both Inflation-Protected Bonds funds - TIPG.L tracks the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD while 0TPE.L tracks the Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TIPG.L returned 0.90%/yr vs -1.69%/yr for 0TPE.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. TIPG.L charges 0.09%/yr vs 0.12%/yr for 0TPE.L.
Доходность
Сравнение доходности TIPG.L и 0TPE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TIPG.L торгуется в GBp, в то время как 0TPE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0TPE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TIPG.L показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у 0TPE.L с доходностью -2.30%.
TIPG.L
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -0.92%
- 6 месяцев
- 0.34%
- С начала года
- 0.76%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- 2.62%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- —
0TPE.L
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -2.32%
- 6 месяцев
- -1.95%
- С начала года
- -2.30%
- 1 год
- -0.16%
- 3 года*
- 1.22%
- 5 лет*
- -1.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TIPG.L и 0TPE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPG.L Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist | 0.76% | -0.42% | 3.73% | -2.20% | -2.41% | 7.73% | 7.24% | 5.48% | 8.88% |
0TPE.L iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | -2.30% | 10.06% | -4.55% | -0.65% | -9.46% | -2.84% | 16.58% | -0.01% | -1.63% |
Correlation
The correlation between TIPG.L and 0TPE.L is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2018 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIPG.L vs. 0TPE.L — Ранг доходности на риск
TIPG.L
0TPE.L
Сравнение TIPG.L c 0TPE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist (TIPG.L) и iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (0TPE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIPG.L | 0TPE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.00 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | -0.03 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | -0.09 | +1.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIPG.L и 0TPE.L
Максимальная просадка TIPG.L за все время составила -30.41%, что больше максимальной просадки 0TPE.L в -17.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPG.L и 0TPE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIPG.L | 0TPE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.41% | -17.83% | -12.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.24% | -4.91% | -0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.00% | -5.73% | -2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.73% | -17.68% | +1.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.58% | -10.83% | +2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.08% | -8.50% | -5.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 1.90% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIPG.L и 0TPE.L
Текущая волатильность для Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist (TIPG.L) составляет 1.39%, в то время как у iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (0TPE.L) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что TIPG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 0TPE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIPG.L | 0TPE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 1.70% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.47% | 3.93% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.18% | 5.33% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.65% | 9.65% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.03% | 10.82% | +1.21% |
Сравнение комиссий TIPG.L и 0TPE.L
TIPG.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии 0TPE.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIPG.L и 0TPE.L
Дивидендная доходность TIPG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, тогда как 0TPE.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0TPE.L iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIPG.L Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist | 1.11% | 1.12% | 0.88% | 0.72% | 0.70% | 0.55% | 0.65% | 0.78% | 0.77% | 0.82% |
Часто задаваемые вопросы
TIPG.L and 0TPE.L have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TIPG.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TIPG.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for 0TPE.L.
TIPG.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while 0TPE.L tracks Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.09% for TIPG.L and 0.12% for 0TPE.L.
Подберите оптимальное распределение для TIPG.L и 0TPE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор