Сравнение TIPD с WIP
TIPD (Northern Trust 2055 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF) and WIP (SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. TIPD is actively managed, while WIP is passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. TIPD charges 0.10%/yr vs 0.50%/yr for WIP.
Доходность
Сравнение доходности TIPD и WIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIPD показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у WIP с доходностью 2.58%.
TIPD
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- -0.03%
- С начала года
- 0.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WIP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.36%
- 6 месяцев
- 1.19%
- С начала года
- 2.58%
- 1 год
- 7.32%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- -0.65%
- 10 лет*
- 1.35%
Сравнение доходности по годам TIPD и WIP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TIPD Northern Trust 2055 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF | 0.34% | 1.97% |
WIP SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF | 2.58% | 4.62% |
Correlation
The correlation between TIPD and WIP is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIPD vs. WIP — Ранг доходности на риск
TIPD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WIP
Сравнение TIPD c WIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust 2055 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF (TIPD) и SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIPD | WIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.43 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.44 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIPD и WIP
Максимальная просадка TIPD за все время составила -4.01%, что меньше максимальной просадки WIP в -29.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPD и WIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIPD | WIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.01% | -29.60% | +25.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.16% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.40% | -5.46% | +3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -8.56% | +6.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TIPD и WIP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIPD | WIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.11% | 8.66% | -2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.11% | 11.45% | -5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.11% | 10.14% | -4.03% |
Сравнение комиссий TIPD и WIP
TIPD берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии WIP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIPD и WIP
Дивидендная доходность TIPD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что больше доходности WIP в 6.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPD Northern Trust 2055 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF | 6.86% | 1.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WIP SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF | 6.02% | 5.51% | 6.06% | 6.54% | 11.15% | 4.63% | 1.59% | 2.49% | 4.05% | 1.91% | 1.27% | 1.14% |
Часто задаваемые вопросы
TIPD and WIP have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TIPD is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TIPD is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for WIP.
TIPD has the higher dividend yield at 6.86%, compared with 6.02% for WIP.
They also come from different issuers: Northern Trust and State Street. Their fees differ too: 0.10% for TIPD and 0.50% for WIP.
Подберите оптимальное распределение для TIPD и WIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор