PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIP5.L с IGIL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIP5.L с IGIL.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TIP5.L) и iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L).

TIP5.L и IGIL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIP5.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5. Фонд был запущен 6 апр. 2022 г.. IGIL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TIP5.L и IGIL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TIP5.L) и iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIP5.L и IGIL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIP5.L
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)		0.76%6.22%4.87%4.28%-2.74%5.48%4.88%4.87%0.56%0.01%
IGIL.L
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc		0.02%8.45%-2.93%5.08%-21.84%2.94%12.21%7.81%-4.02%4.55%

Доходность по периодам

С начала года, TIP5.L показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у IGIL.L с доходностью 0.02%.

TIP5.L

1 день
-0.16%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.26%
1 год
3.81%
3 года*
4.68%
5 лет*
3.47%
10 лет*
—

IGIL.L

1 день
0.48%
1 месяц
-2.29%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.86%
1 год
5.01%
3 года*
2.05%
5 лет*
-1.75%
10 лет*
1.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)

iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с TIP5.L:
TIP5.L с SGOVTIP5.L с EIMI.LTIP5.L с TIPG.LTIP5.L с HPRO.LTIP5.L с AGGG.LTIP5.L с GILG.LTIP5.L с BRK-B
Часто сравнивают с IGIL.L:
IGIL.L с TIPIGIL.L с GILG.LIGIL.L с TIPA.LIGIL.L с GILE.LIGIL.L с TIPG.LIGIL.L с GILI.LIGIL.L с ITPA.L

Сравнение комиссий TIP5.L и IGIL.L

TIP5.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IGIL.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IGIL.L
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc
TIP5.L
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

TIP5.L vs. IGIL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIP5.L
Ранг доходности на риск TIP5.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIP5.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIP5.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIP5.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIP5.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIP5.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IGIL.L
Ранг доходности на риск IGIL.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIL.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIL.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIL.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIL.L: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIL.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIP5.L c IGIL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TIP5.L) и iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIP5.LIGIL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.74

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.12

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.13

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

1.44

+1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

4.29

+4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIP5.L vs. IGIL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIP5.L на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа IGIL.L равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIP5.L и IGIL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIP5.LIGIL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.74

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

-0.18

+1.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.19

+0.85

Корреляция

Корреляция между TIP5.L и IGIL.L составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIP5.L и IGIL.L

Дивидендная доходность TIP5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, тогда как IGIL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
TIP5.L
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)		5.89%5.93%6.97%5.15%0.34%0.37%3.01%3.27%2.99%1.03%
IGIL.L
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TIP5.L и IGIL.L

Максимальная просадка TIP5.L за все время составила -5.55%, что меньше максимальной просадки IGIL.L в -31.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIP5.L и IGIL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

TIP5.LIGIL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.55%

-31.32%

+25.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.51%

-3.47%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.21%

-31.32%

+26.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-15.60%

+15.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.75%

-7.40%

+6.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

1.17%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности TIP5.L и IGIL.L

Текущая волатильность для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TIP5.L) составляет 0.80%, в то время как у iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L) волатильность равна 2.38%. Это указывает на то, что TIP5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGIL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIP5.LIGIL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.80%

2.38%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.46%

4.18%

-2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96%

6.79%

-3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.89%

9.59%

-6.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.18%

8.89%

-5.71%