PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIP5.L с CSP1.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIP5.L с CSP1.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TIP5.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L).

TIP5.L и CSP1.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIP5.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5. Фонд был запущен 6 апр. 2022 г.. CSP1.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TIP5.L и CSP1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TIP5.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIP5.L и CSP1.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIP5.L
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)		0.76%6.22%4.87%4.28%-2.74%5.48%4.88%4.87%0.56%0.01%
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		-4.17%17.63%25.22%26.11%-18.77%29.88%17.14%31.49%-5.65%14.88%
Разные валюты инструментов

TIP5.L торгуется в USD, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TIP5.L показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у CSP1.L с доходностью -6.08%.

TIP5.L

1 день
-0.16%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.26%
1 год
3.81%
3 года*
4.68%
5 лет*
3.47%
10 лет*
—

CSP1.L

1 день
0.00%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-6.08%
6 месяцев
-3.02%
1 год
15.80%
3 года*
17.95%
5 лет*
11.31%
10 лет*
13.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с TIP5.L:
TIP5.L с SGOVTIP5.L с EIMI.LTIP5.L с TIPG.LTIP5.L с HPRO.LTIP5.L с AGGG.LTIP5.L с GILG.LTIP5.L с BRK-B
Часто сравнивают с CSP1.L:
CSP1.L с CSPX.LCSP1.L с VUAG.LCSP1.L с SPYCSP1.L с IUSA.LCSP1.L с SPY5.LCSP1.L с VUAA.LCSP1.L с VOO

Сравнение комиссий TIP5.L и CSP1.L

TIP5.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TIP5.L
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

TIP5.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIP5.L
Ранг доходности на риск TIP5.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIP5.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIP5.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIP5.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIP5.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIP5.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
CSP1.L
Ранг доходности на риск CSP1.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSP1.L: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSP1.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSP1.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSP1.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSP1.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIP5.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TIP5.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIP5.LCSP1.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.00

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.46

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

1.73

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

6.96

+1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIP5.L vs. CSP1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIP5.L на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSP1.L равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIP5.L и CSP1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIP5.LCSP1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.00

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

0.72

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.93

+0.11

Корреляция

Корреляция между TIP5.L и CSP1.L составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIP5.L и CSP1.L

Дивидендная доходность TIP5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, тогда как CSP1.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
TIP5.L
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)		5.89%5.93%6.97%5.15%0.34%0.37%3.01%3.27%2.99%1.03%
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TIP5.L и CSP1.L

Максимальная просадка TIP5.L за все время составила -5.55%, что меньше максимальной просадки CSP1.L в -33.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIP5.L и CSP1.L.

Загрузка...

Показатели просадок

TIP5.LCSP1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.55%

-25.48%

+19.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.51%

-10.33%

+8.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.21%

-20.77%

+15.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-4.74%

+4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.75%

-3.35%

+2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

2.07%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности TIP5.L и CSP1.L

Текущая волатильность для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TIP5.L) составляет 0.80%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что TIP5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIP5.LCSP1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.80%

3.83%

-3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.46%

8.44%

-6.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96%

15.80%

-12.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.89%

15.71%

-12.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.18%

16.10%

-12.92%