Сравнение TINT с NBET
TINT (ProShares Smart Materials ETF) and NBET (Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. TINT is passively managed, while NBET is actively managed. Over the past 3 years, TINT returned 10.12%/yr vs 20.75%/yr for NBET. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TINT charges 0.58%/yr vs 0.65%/yr for NBET.
Доходность
Сравнение доходности TINT и NBET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TINT показывает доходность 25.24%, а NBET немного ниже – 24.24%.
TINT
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 9.06%
- С начала года
- 25.24%
- 6 месяцев
- 25.40%
- 1 год
- 44.33%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NBET
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 24.24%
- 6 месяцев
- 21.82%
- 1 год
- 27.14%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TINT и NBET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TINT ProShares Smart Materials ETF | 25.24% | 16.13% | -13.37% | 20.04% | -17.04% |
NBET Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF | 24.24% | 5.87% | 30.30% | 7.48% | -6.09% |
Correlation
The correlation between TINT and NBET is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2022 г. | 0.58 |
Over the past year, the correlation between TINT and NBET has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов TINT и NBET
Секторы
TINT
NBET
Сырьевые материалы
Технологии
-
Промышленность
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
TINT
NBET
Технологии
TINT
NBET
-
Промышленность
TINT
NBET
Финансовые услуги
TINT
NBET
-
Здравоохранение
TINT
NBET
-
Коммуникационные услуги
TINT
-
NBET
-
Потребительский циклический сектор
TINT
-
NBET
-
Потребительский защитный сектор
TINT
-
NBET
-
Энергетика
TINT
-
NBET
Недвижимость
TINT
-
NBET
-
Коммунальные услуги
TINT
-
NBET
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TINT vs. NBET — Ранг доходности на риск
TINT
NBET
Сравнение TINT c NBET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Smart Materials ETF (TINT) и Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF (NBET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TINT | NBET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.31 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 3.99 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | 10.51 | -1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TINT | NBET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 1.87 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.73 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок TINT и NBET
Максимальная просадка TINT за все время составила -41.36%, что больше максимальной просадки NBET в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TINT и NBET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TINT | NBET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.36% | -18.72% | -22.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.53% | -6.84% | -10.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.42% | -18.72% | -11.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -4.32% | +2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.14% | -5.06% | -16.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.83% | 2.59% | +2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности TINT и NBET
ProShares Smart Materials ETF (TINT) имеет более высокую волатильность в 10.66% по сравнению с Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF (NBET) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что TINT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TINT | NBET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.66% | 5.82% | +4.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.90% | 11.12% | +8.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.75% | 14.62% | +9.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.46% | 19.54% | +3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.46% | 19.54% | +3.92% |
Сравнение комиссий TINT и NBET
TINT берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии NBET в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TINT и NBET
Дивидендная доходность TINT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности NBET в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NBET Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF | 2.34% | 2.70% | 2.43% | 1.22% | 0.87% |
TINT ProShares Smart Materials ETF | 0.98% | 1.27% | 1.47% | 0.99% | 1.36% |
Часто задаваемые вопросы
TINT and NBET have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TINT has higher volatility (10.66%) compared to NBET (5.82%). In terms of maximum drawdown, TINT dropped -41.36% vs NBET's -18.72%.
On 3-year performance, NBET leads with 20.75% vs 10.12% for TINT. On fees, TINT is cheaper at 0.58% per year. On volatility, NBET has been the lower-risk option at 5.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NBET has performed better with a 20.75% return vs 10.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TINT is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.65% for NBET.
NBET has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 0.98% for TINT.
They also come from different issuers: ProShares and Neuberger Berman. Their fees differ too: 0.58% for TINT and 0.65% for NBET.
TINT currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TINT и NBET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор