PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TINGX с TBWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TINGX с TBWIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg International Growth Fund (TINGX) и Thornburg Better World International Fund (TBWIX).

TINGX управляется Thornburg. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. TBWIX управляется Thornburg. Фонд был запущен 30 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности TINGX и TBWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg International Growth Fund (TINGX) и Thornburg Better World International Fund (TBWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TINGX и TBWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TINGX
Thornburg International Growth Fund		-3.51%10.63%2.46%18.41%-26.05%-4.22%34.34%26.27%-16.75%34.94%
TBWIX
Thornburg Better World International Fund		-3.56%24.25%7.10%12.72%-18.02%20.88%26.67%24.57%-13.61%22.88%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TINGX показывает доходность -3.51%, а TBWIX немного ниже – -3.56%. За последние 10 лет акции TINGX уступали акциям TBWIX по среднегодовой доходности: 5.62% против 9.98% соответственно.

TINGX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.01%
С начала года
-3.51%
6 месяцев
-5.81%
1 год
7.75%
3 года*
5.00%
5 лет*
-1.50%
10 лет*
5.62%

TBWIX

1 день
2.41%
1 месяц
-7.51%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
0.38%
1 год
14.65%
3 года*
10.31%
5 лет*
5.27%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg International Growth Fund

Thornburg Better World International Fund

Часто сравнивают с TINGX:
TINGX с VEATINGX с LTMFXTINGX с TGVIXTINGX с TSSIXTINGX с THIMXTINGX с TIBIXTINGX с THOIX
Часто сравнивают с TBWIX:
TBWIX с PWJZXTBWIX с BUFIXTBWIX с PISIXTBWIX с GSINXTBWIX с HAWXTBWIX с FIVFXTBWIX с VEA

Сравнение комиссий TINGX и TBWIX

TINGX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TBWIX в 1.21%.

TBWIX
Thornburg Better World International Fund
TINGX
Thornburg International Growth Fund

Доходность на риск

TINGX vs. TBWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TINGX
Ранг доходности на риск TINGX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINGX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINGX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINGX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINGX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
TBWIX
Ранг доходности на риск TBWIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBWIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBWIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBWIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBWIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBWIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TINGX c TBWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg International Growth Fund (TINGX) и Thornburg Better World International Fund (TBWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TINGXTBWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

0.97

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

1.41

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.20

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

1.14

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.74

4.55

-2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TINGX vs. TBWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TINGX на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа TBWIX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TINGX и TBWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TINGXTBWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.97

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.30

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.60

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.59

-0.25

Корреляция

Корреляция между TINGX и TBWIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TINGX и TBWIX

Дивидендная доходность TINGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности TBWIX в 1.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TINGX
Thornburg International Growth Fund		1.12%1.08%8.40%0.58%0.72%6.86%1.17%0.72%4.39%3.60%0.36%0.29%
TBWIX
Thornburg Better World International Fund		1.58%1.53%1.40%1.55%0.87%15.10%0.40%1.17%10.14%3.53%5.99%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TINGX и TBWIX

Максимальная просадка TINGX за все время составила -62.73%, что больше максимальной просадки TBWIX в -40.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TINGX и TBWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TINGXTBWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.73%

-40.11%

-22.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-12.01%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.27%

-40.11%

-3.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.27%

-40.11%

-3.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.68%

-9.89%

-4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.64%

-10.32%

-3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

3.01%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности TINGX и TBWIX

Thornburg International Growth Fund (TINGX) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Thornburg Better World International Fund (TBWIX) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что TINGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TINGXTBWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

5.69%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

9.79%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

15.55%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

17.58%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

16.78%

+0.21%