PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TINF.TO с XML.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TINF.TO с XML.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Active Global Infrastructure Equity ETF (TINF.TO) и iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XML.TO).

TINF.TO и XML.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TINF.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. XML.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) 100% Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 5 апр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TINF.TO и XML.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Active Global Infrastructure Equity ETF (TINF.TO) и iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XML.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TINF.TO и XML.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TINF.TO
TD Active Global Infrastructure Equity ETF		11.03%14.91%22.73%4.63%3.82%9.89%5.19%
XML.TO
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)		6.47%17.56%14.13%11.69%-6.94%13.27%3.78%

Доходность по периодам

С начала года, TINF.TO показывает доходность 11.03%, что значительно выше, чем у XML.TO с доходностью 6.47%.

TINF.TO

1 день
0.62%
1 месяц
-1.05%
С начала года
11.03%
6 месяцев
10.74%
1 год
19.20%
3 года*
16.31%
5 лет*
13.16%
10 лет*
—

XML.TO

1 день
1.40%
1 месяц
-1.88%
С начала года
6.47%
6 месяцев
11.95%
1 год
17.19%
3 года*
14.82%
5 лет*
10.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Active Global Infrastructure Equity ETF

iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с TINF.TO:
TINF.TO с HPR.TOTINF.TO с XETM.TOTINF.TO с ZGI.TOTINF.TO с TGRO.TOTINF.TO с TILV.TOTINF.TO с VEQT.TOTINF.TO с HURA.TO
Часто сравнивают с XML.TO:
XML.TO с XIN.TOXML.TO с HXQ.TOXML.TO с XEQT.TOXML.TO с XMW.TOXML.TO с XSP.TOXML.TO с XMI.TOXML.TO с XMU.TO

Сравнение комиссий TINF.TO и XML.TO

TINF.TO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии XML.TO в 0.40%.

TINF.TO
TD Active Global Infrastructure Equity ETF
XML.TO
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

TINF.TO vs. XML.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TINF.TO
Ранг доходности на риск TINF.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINF.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINF.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINF.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINF.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINF.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
XML.TO
Ранг доходности на риск XML.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XML.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XML.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XML.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XML.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XML.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TINF.TO c XML.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Active Global Infrastructure Equity ETF (TINF.TO) и iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XML.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TINF.TOXML.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.56

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.97

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

2.37

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

10.16

-0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TINF.TO vs. XML.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TINF.TO на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XML.TO равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TINF.TO и XML.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TINF.TOXML.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.56

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

1.07

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.65

+0.39

Корреляция

Корреляция между TINF.TO и XML.TO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TINF.TO и XML.TO

Дивидендная доходность TINF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности XML.TO в 2.59%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TINF.TO
TD Active Global Infrastructure Equity ETF		2.62%2.89%2.85%3.39%2.97%2.28%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%
XML.TO
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)		2.59%2.76%2.67%2.56%2.02%1.92%1.11%3.62%2.77%1.92%3.34%

Просадки

Сравнение просадок TINF.TO и XML.TO

Максимальная просадка TINF.TO за все время составила -13.48%, что меньше максимальной просадки XML.TO в -28.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TINF.TO и XML.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TINF.TOXML.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.48%

-28.62%

+15.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-6.92%

-2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.48%

-12.34%

-1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-1.88%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-3.43%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

1.62%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности TINF.TO и XML.TO

TD Active Global Infrastructure Equity ETF (TINF.TO) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XML.TO) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что TINF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XML.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TINF.TOXML.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

4.20%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.20%

6.58%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.96%

11.11%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.64%

9.67%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.94%

12.13%

-0.19%