Сравнение TIMVX с RSVAX
TIMVX (TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund) and RSVAX (Victory RS Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, TIMVX returned 9.34%/yr vs 9.12%/yr for RSVAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TIMVX charges 0.45%/yr vs 1.30%/yr for RSVAX.
Доходность
Сравнение доходности TIMVX и RSVAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIMVX показывает доходность 16.94%, что значительно выше, чем у RSVAX с доходностью 5.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TIMVX имеют среднегодовую доходность 9.34%, а акции RSVAX немного отстают с 9.12%.
TIMVX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 16.94%
- 6 месяцев
- 16.56%
- 1 год
- 30.47%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 9.34%
RSVAX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 5.88%
- 6 месяцев
- 5.72%
- 1 год
- 12.13%
- 3 года*
- 10.35%
- 5 лет*
- 6.14%
- 10 лет*
- 9.12%
Сравнение доходности по годам TIMVX и RSVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMVX TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund | 16.94% | 10.11% | 14.48% | 11.40% | -10.44% | 32.27% | -4.21% | 27.33% | -14.43% | 9.30% |
RSVAX Victory RS Value Fund | 5.88% | 4.58% | 12.58% | 7.63% | -2.98% | 27.30% | -2.60% | 31.36% | -10.84% | 17.37% |
Correlation
The correlation between TIMVX and RSVAX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2002 г. | 0.92 |
The correlation between TIMVX and RSVAX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIMVX vs. RSVAX — Ранг доходности на риск
TIMVX
RSVAX
Сравнение TIMVX c RSVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX) и Victory RS Value Fund (RSVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIMVX | RSVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.17 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | 1.51 | +2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.02 | 5.15 | +10.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIMVX | RSVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 0.99 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.34 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.48 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.41 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок TIMVX и RSVAX
Максимальная просадка TIMVX за все время составила -59.15%, примерно равная максимальной просадке RSVAX в -59.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIMVX и RSVAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIMVX | RSVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.15% | -59.23% | +0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.19% | -7.81% | +0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.97% | -17.98% | -3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.97% | -23.58% | +1.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.60% | -43.49% | -9.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -2.27% | +2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -13.81% | +5.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 2.28% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIMVX и RSVAX
TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Victory RS Value Fund (RSVAX) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что TIMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIMVX | RSVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 3.01% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.10% | 8.42% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.43% | 11.91% | +1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.74% | 18.10% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.71% | 19.20% | +2.51% |
Сравнение комиссий TIMVX и RSVAX
TIMVX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии RSVAX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIMVX и RSVAX
Дивидендная доходность TIMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что меньше доходности RSVAX в 8.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSVAX Victory RS Value Fund | 8.34% | 8.83% | 9.89% | 6.48% | 6.33% | 14.14% | 1.93% | 7.38% | 15.47% | 25.04% | 12.47% | 9.35% |
TIMVX TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund | 7.04% | 8.23% | 7.09% | 1.63% | 15.58% | 14.87% | 1.77% | 20.99% | 18.64% | 7.13% | 4.60% | 10.06% |
Часто задаваемые вопросы
TIMVX and RSVAX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TIMVX has higher volatility (4.19%) compared to RSVAX (3.01%). In terms of maximum drawdown, TIMVX dropped -59.15% vs RSVAX's -59.23%.
TIMVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIMVX и RSVAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор