PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIMUX с FHMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIMUX с FHMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Intermediate Muni (TIMUX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX).

TIMUX управляется Transamerica. Фонд был запущен 30 окт. 2012 г.. FHMIX управляется Federated. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TIMUX и FHMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Intermediate Muni (TIMUX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIMUX и FHMIX

2026 (YTD)20252024202320222021
TIMUX
Transamerica Intermediate Muni		-0.12%3.88%2.47%5.52%-12.27%1.21%
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund		0.42%3.09%1.19%0.32%0.00%0.02%

Доходность по периодам

С начала года, TIMUX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у FHMIX с доходностью 0.42%.

TIMUX

1 день
0.28%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
1.65%
1 год
3.79%
3 года*
2.90%
5 лет*
0.17%
10 лет*
1.66%

FHMIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.18%
1 год
2.71%
3 года*
1.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Intermediate Muni

Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund

Часто сравнивают с TIMUX:
TIMUX с MUBTIMUX с EIHMXTIMUX с TLOFXTIMUX с IMLAXTIMUX с THYIXTIMUX с IIVAXTIMUX с IMOAX
Часто сравнивают с FHMIX:
FHMIX с MYIFHMIX с FJMNXFHMIX с FOHFXFHMIX с NMTRXFHMIX с CBTAXFHMIX с COLTXFHMIX с DMTFX

Сравнение комиссий TIMUX и FHMIX

TIMUX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FHMIX в 0.05%.

TIMUX
Transamerica Intermediate Muni
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund

Доходность на риск

TIMUX vs. FHMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIMUX
Ранг доходности на риск TIMUX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIMUX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIMUX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIMUX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIMUX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIMUX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FHMIX
Ранг доходности на риск FHMIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHMIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHMIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIMUX c FHMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Intermediate Muni (TIMUX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIMUXFHMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

2.93

-2.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

8.93

-7.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

3.98

-2.71

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

13.55

-12.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.18

49.68

-46.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIMUX vs. FHMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIMUX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа FHMIX равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIMUX и FHMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIMUXFHMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

2.93

-2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.32

-0.62

Корреляция

Корреляция между TIMUX и FHMIX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIMUX и FHMIX

Дивидендная доходность TIMUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности FHMIX в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIMUX
Transamerica Intermediate Muni		3.13%3.47%3.09%2.03%1.79%2.11%2.24%2.55%2.46%2.07%2.53%2.21%
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund		2.67%3.04%1.18%0.32%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TIMUX и FHMIX

Максимальная просадка TIMUX за все время составила -17.93%, что больше максимальной просадки FHMIX в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIMUX и FHMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIMUXFHMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.93%

-0.50%

-17.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.67%

-0.20%

-4.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-0.10%

-2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-0.07%

-3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

0.05%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности TIMUX и FHMIX

Transamerica Intermediate Muni (TIMUX) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что TIMUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIMUXFHMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

0.10%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.57%

0.63%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.48%

0.96%

+3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.11%

0.78%

+3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.20%

0.78%

+3.42%